姚落根
- 作品数：19 被引量：60H指数：5
- 供职机构：湖南商学院数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖南省哲学社会科学基金湖南省普通高等学校教学改革研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 湖南省普通高校本科专业结构现状及调整研究被引量：1
- 2012年
- 目前,湖南省普通高校本科专业结构存在着与湖南省经济社会发展的需求不完全相适应、专业设置存在盲目性以及雷同现象等问题.对此,政府应依法落实高校专业设置的自主权,宏观调控全省的专业结构和布局;高校要适应社会需求,科学定位,调整专业设置,以培养出适应湖南省经济社会发展的需要各种高级专门人才.
- 肖红艳姚落根
- 关键词：普通高校本科专业
- 欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价被引量：14
- 2003年
- 在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .
- 王雄姚落根杨向群
- 关键词：风险中性概率几何布朗运动鞅定价GIRSANOV定理封闭解
- M-P逆在线性随机方程中的应用被引量：1
- 2009年
- 本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。
- 姚落根欧辉杨向群
- 关键词：M-P逆等价鞅测度
- 双参数Esscher变换及其应用被引量：1
- 2010年
- 通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
- 姚落根杨刚杨向群
- 关键词：ESSCHER变换LÉVY过程期权定价等价鞅测度
- 最后贷款人的风险传染模型研究被引量：2
- 2013年
- 传染性风险是最后贷款人决策的主要依据。本文基于风险传染模型通过计算模拟研究了银行同业市场的传染机理。研究结论表明,传染性风险所具有显著的扩散与放大效应可能导致整个银行系统严重紊乱甚至完全崩溃,从而使得作为最后贷款人的中央银行不得不采取措施加以救助。
- 汤凌冰胡清洁姚落根周喜
- 关键词：银行系统最后贷款人风险传染
- 几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
- 2010年
- 在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q^(m_0).证明了Q^(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q^(m_0)下的价格仍然无套利.
- 姚落根肖晴初杨向群
- 关键词：LEVY过程期权定价等价鞅测度
- 关于概率论与数理统计课程教学的几点思考
- 2011年
- 概率论与数理统计课程是大学公共数学一门重要的基础课，也是大学公共数学中唯一的一门研究随机现象统计规律性的数学学科。由于其研究对象的普遍性、研究方法的独特性和教学内容的实用性，该门课程在培养高素质科学技术人才中具有其独特的、
- 姚落根
- 关键词：概率论与数理统计课程教学数学学科统计课程教学内容
- 财经类院校数学与应用数学专业实践教学探索被引量：1
- 2016年
- 财经类院校的数学与应用数学专业在实践教学管理制度、实践教学师资、实践教学环节、实践教学基地等方面存在问题。以突出财经特色,着力培养学生的实践能力为思路,通过提高师资队伍素质,健全管理制度,完善教学环节,强化教学平台,不断提高人才培养质量,以满足社会对本专业人才的需求。
- 姚落根
- 关键词：实践教学数学与应用数学财经类院校师资队伍
- 重置期权的一种创新及其定价被引量：5
- 2009年
- 在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具,得到了创新期权的定价公式.
- 欧辉姚落根杨向群
- 关键词：重置期权等价鞅测度
- Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价被引量：17
- 2004年
- 在Vasicek利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.
- 姚落根王雄杨向群
- 关键词：亚式期权
