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孔涛
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
山东大学数学学院
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发文基金:
山东省自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
李鹏飞
山东大学数学学院
张微
山东大学数学学院
郭尊光
太原工业学院理学系
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山东大学学报...
年份
1篇
2012
共
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基于最优实施边界的美式期权定价的数值方法
被引量:5
2012年
对美式期权的最优实施边界提出了复合梯形格式、复合左矩形格式和复合右矩形格式3种数值格式,通过数值试验对所提格式进行了数值分析和比较,选出了求解美式期权最优实施边界的精度高效果好的复合梯形格式,利用此格式提出了求解美式期权定价的数值求解格式,且对美式期权定价进行了数值模拟。
郭尊光
孔涛
李鹏飞
张微
关键词:
美式期权定价
数值模拟
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