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宋永安

作品数：2 被引量：8H指数：1
供职机构：复旦大学数学科学学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇衍生品
  • 2篇衍生品定价
  • 2篇利率
  • 2篇利率期限
  • 2篇非参数
  • 1篇证券
  • 1篇证券交易
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇利率衍生品
  • 1篇交易
  • 1篇非参数模型

机构

  • 2篇复旦大学

作者

  • 2篇宋永安
  • 1篇陆立强

传媒

  • 1篇复旦学报（自...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价被引量：8
2008年
基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.
宋永安陆立强
关键词：利率期限结构非参数模型衍生品定价
非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价
本文在现有利率期限结构理论的基础上，利用随机过程原理和非参数核估计法，建立非参数利率期限结构动态模型。与参数化模型相比，非参数模型事先不进行任何概率分布和参数形式的假设，依靠数摒说话，使模型最大程度上拟和数据。 ...
宋永安
关键词：利率证券交易利率衍生品
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