徐林
- 作品数：22 被引量：36H指数：3
- 供职机构：安徽师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理交通运输工程文化科学更多>>
- 一种基于改进YOLOv5的人行横道检测方法
- 本发明公开了一种基于改进YOLOv5的人行横道检测方法，涉及技术领域，解决了针对在复杂场景下，如强光，低照度和高度遮挡等情况下，提高驾驶的安全性，提高对远距离人行横道的检测精度，并且保证实时检测要求这一技术问题；通过对图...
- 刘畅王桂丽徐林刘志祥章航宇
- 基于轮胎检测的车型及车标识别方法
- 本发明公开了一种基于轮胎检测的车型及车标识别方法，该方法具体包括如下步骤：S1、检测待测车辆图像中的车轮圆心及车轮胎半径Image‑R；S2、基于同侧两车轮的距离来识别检测待测车辆的车型，所述车型为小型车、中型车或大型车...
- 徐林王桂丽周旭廷
- 文献传递
- 随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）被引量：4
- 2015年
- 本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.
- 徐林章礼明吴丽媛
- 关键词：随机保费可微性渐近性质
- 完全离散的多险种风险模型
- 本文在经典风险模型的基础上建立了完全离散的多险种风险模型并对该模型讨论了几个和破产时刻有关的随机变量。得到了破产概率以及破产前盈余的分布律的递推解和显式解，采用鞅方法，我们得到了一个破产概率的一个上界。
- 徐林
- 关键词：多险种风险模型破产概率显式解鞅方法
- 文献传递
- 有投资回报的更新风险模型的破产概率的上界(英文)被引量：1
- 2007年
- 研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题．通过构造一个和破产时刻有关的上鞅,得到了终极破产概率的鞅上界,并用数值方法考察了理赔间隔的分布对破产概率的影响．
- 徐林汪荣明姚定俊
- 关键词：更新风险模型破产概率鞅方法
- 有随机投资回报的随机保费模型的渐近破产概率(英文)被引量：1
- 2010年
- 本文研究了随机投资回报环境下扰动的随机保费模型的破产问题.利用鞅方法和随机分析的理论讨论了盈余过程的一些基本性质,得到了一个可以用来求解破产时刻的Laplace变换的积分微分方程,结果推广了已有的随机投资回报风险模型的结论.
- 徐林汪荣明
- 关键词：鞅方法破产概率积分微分方程随机微分方程
- 计算金融课程教学中存在的问题与改革建议被引量：5
- 2014年
- 随着我国金融业的发展与进一步的开放,社会对于金融风险管理人才的需求逐年递增,为了满足社会对相应人才的需求,国内很多高等院校开设了金融数学或者金融工程专业。计算金融是金融工程专业与金融数学的核心课程,很好地体现了该专业融理论分析、实务操作于一体的特点。本文通过调研对社会要求的金融风险管理从业人才与从事金融风险管理研究的科研人员的内涵特点,结合自身从教的经验体会,对计算金融这门课程的教学过程中出现的问题,比如教学方法选取、教学内容设定、教学手段安排等方面提出了一些改革建议。
- 徐林
- 关键词：计算金融金融风险管理教学方法教学改革案例教学
- 几类随机微分方程及其应用研究
- 任永徐林胡兰英林爱红
- 随机微分方程(SDE)作为随机分析与微分方程的交叉研究领域是国际随机分析、金融数学以及随机控制等领域热门和前沿研究课题。在国家自然科学基金(10726075，10901003和11126238)以及安徽省自然科学基金(1...
- 关键词：
- 关键词：随机微分方程数学随机控制
- 随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文)被引量：13
- 2008年
- 本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.
- 姚定俊汪荣明徐林
- 关键词：随机保费积分方程罚金函数破产时刻破产时赤字
- 具有随机投资收益的风险模型下破产问题研究进展
- 2015年
- 风险理论是保险精算学的研究核心内容之一,它主要研究保险业中的随机模型,因此模型的选择在风险理论的研究中起到非常核心的作用。在此研究人员综述了具有投资收益的风险模型下破产问题的最新进展以及主要方法和几个可能的发展趋向.
- 章礼明徐林
- 关键词：破产概率随机控制HJB方程
