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徐飏

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：中国科学院大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合策略
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇资产
  • 1篇资产选择
  • 1篇组合模
  • 1篇均值-CVA...
  • 1篇均值-方差
  • 1篇M估计
  • 1篇ACD模型

机构

  • 2篇中国科学院数...
  • 2篇中国科学院大...

作者

  • 2篇徐飏
  • 2篇王艳
  • 1篇黄意球
  • 1篇赵子龙

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇中国科学院大...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于资产选择的投资组合模型与中国股市实证检验被引量：2
2015年
Lars-Lasso回归算法是近年来统计选元的一个新兴方法.针对资产数量众多的投资市场,本文将Lars-Lasso方法运用到资产配置的第一步资产选择中,针对已选择的小数量资产进行资产组合配置.对中国沪深股市股票进行实证分析.结果证明,在Lasso选元下得到的投资组合总体表现优于市场指数.
徐飏王艳赵子龙
关键词：资产选择投资组合策略均值-方差均值-CVAR
简单ACD模型的M估计被引量：1
2014年
文献中往往采用极大似然估计或伪极大似然估计来估计自回归条件久期模型,但是这两种方法在样本存在异常点或者残差厚尾分布是存在很大偏差.本文研究简单自回归条件就其模型的稳健估计,在一定条件下的得到了稳健估计的强相合性和渐进正态性.文章模拟结果表明:若样本没有异常点且残差不服从厚尾分布,则伪极大似然估计比稳健估计稍好;若样本服从厚尾分布或者存在异常点,则稳健估计更合适.由于高频数据往往存在异常样本且残差服从厚尾分布,因此实际处理时稳健估计是比伪极大似然估计更稳妥的一种选择.
黄意球徐飏王艳
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