杨启敏
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
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- 两类短期利率模型的实证研究——基于GARCH类模型与单因子扩散模型的比较
- 2008年
- GARCH类模型和扩散类模型是常用于研究利率的两类模型。运用这两类模型对我国银行间国债隔夜回购利率进行实证研究,结果表明短期利率波动存在明显的非对称性。在预测均值时两类模型表现较差,而在预测波动率水平时,GARCH类模型具有较好的预测效果,其中数GARCH-M和TGARCH表现最好,虽然扩散类模型在预测方面表现不好,但由于具有马尔科夫性,所以在衍生产品定价上具有明显优势。
- 吴恒煜陈鹏杨启敏
- 关键词：GARCHCKLS模型回购利率
- 大学生零售业务竞争中的中外银行博弈
- 2009年
- 信用卡是商业银行向个人和单位发行的、凭此向特约单位购物、消费和向银行存取现金,具有消费信用的特制载体卡片,如今它已经成为商业银行零售的主要业务。在外资银行获准在中国金融市场上经营人民币零售业务,且地域和客户限制已被取消的背景下,国有银行真正到了和外资银行正面竞争的时候。出于培养未来精英对本行的忠诚度的考虑,国内商业银行都纷纷利用自己网络覆盖大、宣传成本低的优势,在大学生信用卡市场上与外资银行展开博弈。
- 杨启敏
- 关键词：大学生比较优势博弈
- 美国次贷危机的发生及其对中国股市的偶发性传染
- 自2007年初美国次贷危机爆发以来,形势愈演愈烈,目前已经演化成影响深远的全球性金融危机。与此同时,危机还在从金融领域向实体经济领域渗透,特别是到08年下半年,主要发达经济体的经济都在以惊人的速度下滑,一直动力强劲的中国...
- 杨启敏
- 关键词：次贷危机危机传染COPULA函数
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- 美国次贷危机的发生及其对中国股市的偶发性传染——基于Copula模型的实证检验
- 自2007年初美国次贷危机爆发以来，形势愈演愈烈，目前已经演化成影响深远的全球性金融危机。与此同时，危机还在从金融领域向实体经济领域渗透，特别是到08年下半年，主要发达经济体的经济都在以惊人的速度下滑，一直动力强劲的中国...
- 杨启敏
- 关键词：次贷危机COPULA模型
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