杨益党
- 作品数：11 被引量：43H指数：3
- 供职机构：广西师范学院师园学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广州市科技局资助项目广西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 投资组合信用风险的多状态尾部逼近被引量：1
- 2006年
- 研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近。在大损失小概率情况下,给出了两个尾部逼近模型:多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型,并进行了数值模拟。模拟结果表明本文所提出的逼近模型效果良好。
- 杨益党夏英俊李元罗羡华
- 关键词：信用风险投资组合
- 基于损失程度变化的CreditRisk^+的鞍点逼近被引量：10
- 2004年
- 传统的CreditRisk+模型在度量信用风险过程,假定违约损失是给定不变的,而近年的实证研究表明在实际的金融市场中违约损失是变化的。针对传统模型这一假设的不合理性,本文对模型作了发展。新模型充分考虑了违约时损失程度的变化,用β分布来刻画这种变化,并利用鞍点逼近给出了信用风险的度量,改进了传统递推算法的不足。最后进行数值模拟以说明方法的有效性。
- 蔡风景杨益党李元
- 关键词：鞍点逼近
- Copula函数与广义Copula函数被引量：4
- 2007年
- 在综述Copula函数性质的基础上,给出了广义Copula函数的概念,并讨论了广义Copula函数的一系列性质。
- 杨益党
- 关键词：相关系数
- Copula函数的参数估计被引量：26
- 2007年
- Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。
- 杨益党罗羡华
- 关键词：相关系数连接函数COPULA参数估计
- 带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验
- 2007年
- 该文讨论了带有随机设计的非参数回归模型的异方差小波检验.首先给出了回归模型的条件方差函数的经验小波系数,然后证明了它们是渐近独立和正态的.基于Fan(1996)的方法,构造了异方差检验统计量.最后通过数值模拟,作者检验了该文所提出的方法的有效性.模拟结果表明该文所提出的检验方法在水平和功效方面表现良好.
- 李元杨益党
- 关键词：异方差小波
- G-Copula函数的性质及应用
- 2008年
- 在连接函数Copula的理论基础上,通过定义保函数,引入了G-Copula函数的概念,并讨论了G-Copula函数的有关性质及应用。
- 杨益党杨维强银建华
- 关键词：COPULA
- 结式和判别式在代数体函数中的应用被引量：1
- 2006年
- 文章利用代数体函数中的结式和判别式研究了代数体函数的相关性质,推广了代数函数中的一些结果。
- 杨锦华杨益党
- 关键词：结式判别式代数体函数
- 矩上的切贝谢夫不等式
- 2002年
- 本文对切贝谢夫不等式做了两件工作:1、把切贝谢夫不等式从方差推广到矩上,从而得到一类不等式,并指出在这类不等式中有一个是最精确的。2、把切贝谢夫不等式从一维随机向量空间推广到n维随机向量空间。
- 杨益党
- 关键词：不等式
- 关于四元数及八元数乘法的两个恒等式被引量：1
- 2013年
- 运用四元数和八元数的运算法则以及它们范数的性质,研究了两个四元数相乘以及两个八元数相乘,获得两个恒等式,并给出数值例子。
- 周玉兴杨益党刘旭琴
- 关键词：四元数八元数范数
- G-Copula矩阵在相关分析中的应用
- 2008年
- 本文在给出拟逆矩阵概念的基础上,研究了拟逆矩阵的性质,进而讨论了G—Copula矩阵在相关分析中的应用。
- 杨益党陈香莲徐兰
