槐真
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：北方工业大学更多>>
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- 基于高频数据的沪深300股指期货跨期套利风险分析
- 本文运用时间序列方法,选取5分钟的高频数据,建立沪深300股指期货收益率关于其滞后项和不同到期日的两合约差价的模型,得到收益率模型后,运用价格条件VaR评估方法,对沪深300股指期货的跨期套利风险进行了评估.
- 槐真肖春来
- 关键词：股票市场高频数据
- 文献传递
- 基于价格条件VaR的投指期货套利研究
- 文章第二部分及第四部分分别运用时间序列方法,选取高频数据拟合了沪深300股指期货的差价套利模型及香港恒生指数、沪深300股指期货的比价套利模型,并运用价格条件VaR方法对其套利风险进行测算,并检验其有效性,预测效果较好。...
- 槐真
- 文献传递
- 基于平稳序列的沪深300股指期货最优套利点研究被引量：1
- 2013年
- 基于正态分布和t分布的平稳序列前提,给出了沪深300股指期货跨期套利的最优套利点确定方法.通过对沪深300股指期货不同合约之间的差价进行平稳性检验,发现大部分差价具有平稳性,所以基本适用于给出的最优套利点分析方法.经过对5个平稳差价序列的最优套利点分析,发现△P_(12-07)=IF_(1212)-IF_(1207)和△P_(12-09)=IF_(1212)-IF_(1209)的套利期望收益较大,应该成为沪深300股指期货跨期套利的主要关注对象.
- 槐真肖春来
- 关键词：T分布
