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汪朋

作品数：3 被引量：0H指数：0
供职机构：昆明理工大学理学院更多>>
发文基金：云南省教育厅自然科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇信贷
  • 1篇信贷风险
  • 1篇阈值
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构
  • 1篇极值
  • 1篇极值分布
  • 1篇极值理论
  • 1篇广义PARE...
  • 1篇广义极值分布

机构

  • 3篇昆明理工大学

作者

  • 3篇汪朋
  • 2篇蔡翔云

传媒

  • 1篇市场研究
  • 1篇现代商业

年份

  • 3篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
改进的阈值模型及其在风险价值中的应用
2008年
引言 金融机构面临着多种风险，例如市场风险、信贷风险、流动性风险、操作风险等等。金融机构特别关注不利的市场因素变化对资产价值所造成的影响，即需要估计经过已知时间间隔，资产组合价值可能减少的幅度及发生的可能性，这样就产生了风险价值的概念。风险价值（Value at Risk，简称VaR）的含义是“处于风险中的价值”，是指在市场波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失，可表示为：
汪朋蔡翔云
关键词：阈值金融机构信贷风险
极值统计方法在风险价值计算中的应用研究
风险管理的核心是对风险的定量计算,即风险度量.近年来,在各种衡量金融风险大小的方法中,风险价值(VaR, Value at Risk)法最受金融界的重视,越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR及由此衍生的预期损失(E...
汪朋
关键词：广义极值分布广义PARETO分布
文献传递
改进的阈值模型及其在风险价值中的应用
2008年
通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阈值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性。
汪朋蔡翔云
关键词：极值理论
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共1页<1>
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