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王伟

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江科技学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇精算
  • 1篇精算方法
  • 1篇分数维
  • 1篇PS
  • 1篇抽样估计
  • 1篇Π
  • 1篇HO

机构

  • 2篇浙江科技学院
  • 1篇浙江大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 2篇王伟
  • 1篇李胜宏
  • 1篇黄文礼

传媒

  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇宁波职业技术...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于分数维Ho-Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价被引量：1
2013年
假设公司资产价值和标的资产价格都满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率是服从分数维Ho-Lee模型的随机过程,建立了分数布朗运动环境中基于随机利率模型的具有违约风险的欧式看涨期权定价模型.运用分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在公司负债为常数的情形下,利用分数维Ho-Lee随机利率,获得了欧式脆弱期权定价公式.
王伟黄文礼李胜宏
关键词：违约风险精算方法期权定价
πps抽样估计的原理和应用
2007年
不等概率抽样是赋予总体每个单元不完全相等入样概率的抽样,是实际中十分有效的抽样方法之一。πps抽样是与单元大小成比例的不放回不等概率抽样。通过实际例子对πps抽样方法与简单随机抽样方法进行了对比,表明πps抽样方法能够提高样本对总体的代表性和可行性。
王伟
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