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王莉莉
作品数:
4
被引量:6
H指数:2
供职机构:
安徽财经大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
政治法律
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合作作者
王龙建
安徽财经大学
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王莉莉
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基于高频数据的中国股市波动率预测研究
被引量:3
2019年
文章采用上证综合指数数据,研究基于高频数据的已实现GARCH模型和已实现EGARCH模型对中国股市波动率预测能力。利用滚动时间窗方法实证比较研究模型样本内数据拟合和样本外波动率预测能力,通过损失函数计算和DM检验方法检验样本外预测能力,并在此基础上分别基于已实现GARCH模型和已实现EGARCH模型来对VaR进行测度。结果表明:相对于传统的(E)GARCH模型,高频数据的已实现GARCH模型和已实现EGARCH模型具有较好的样本内拟合和样本外预测能力,在样本外预测和VaR度量中已实现GARCH模型均优于已实现EGARCH模型,可为金融投资者和风险管理者提供理论指导。
吴鑫育
王莉莉
关键词:
波动率
VAR
宏观经济对股市波动性的影响--基于已实现EGARCH--MIDAS模型的实证
股票市场作为预测宏观经济变化的“晴雨表”,是一国经济的重要组成部分,在融通资金、资源配置和规避风险等方面起到了至关重要的作用。但是中国的股票市场由于内在机制和规章制度的不完善,在一定程度上需要国家进行相应的宏观调控来防止...
王莉莉
关键词:
股票市场
价格波动性
宏观经济
文献传递
大学生党员保持先进性的基本要求和实现途径
2008年
大学生党员是当代青年中的优秀群体,是党的富有蓬勃朝气的生力军,是社会主义现代化建设的人才预备队.在新的历史条件下,充分认识、积极探索、自觉坚持太学生党员保持先进性的基本要求和正确途径意义重大.
王莉莉
王龙建
关键词:
大学生党员
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