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王颖

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇偏最小二乘
  • 1篇偏最小二乘回...
  • 1篇期权
  • 1篇转债
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇可转债

机构

  • 1篇北京航空航天...

作者

  • 1篇王颖
  • 1篇牟晖
  • 1篇韩立岩

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究被引量：6
2006年
本文原创地提出了基于偏最小二乘回归(PLS)的可转债定价模型,将基于PLS的美式期权定价方法拓展到了可转债的定价;与传统模型相比,可以更好地解决多因素扰动条件下的可转债定价问题和可转债条款中的路径依赖问题。利用上述定价模型,本文计算了2004.8.1-2005.8.1期间在沪深两市交易的31只可转债的理论价格。实证结果显示,模型较好地模拟了可转债实际价格运动路径,价格估计误差在5%以下。说明该方法在实际中是可操作的,可为实际投资决策提供理论依据。
韩立岩牟晖王颖
关键词：可转债偏最小二乘回归美式期权实证研究
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