胡姝慧
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- 我国认股权证价格偏误的实证研究
- 我国权证市场是一个新兴市场，权证市场价格与理论价格长期存在较大偏离，大大影响了权证这一金融衍生品在我国的快速发展。因此，对我国认股权证市场价格和理论价格偏离问题的研究显得尤为必要。
本文首先介绍了认股权证的基本...
- 胡姝慧
- 关键词：认股权证权证价格权证市场金融衍生品市场价格理论价格
- 文献传递
- 跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题
- 本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选择投资组合使投资者最终时间财富的效用达到最大。本文将从研究静态资产优化配置问题着手,考虑在资产价格...
- 胡姝慧王萍张曙光
- 文献传递
- 跳扩散模型下静、动态资产优化配置的等价问题
- 2008年
- 本文主要研究目标是连续时间金融理论中的动态资产优化配置问题,即投资者投资于股票和债券,在连续交易,无交易费和无套利假设下选择投资组合使投资者最终时间财富的效用达到最大。本文将从研究静态资产优化配置问题着手,考虑在资产价格是跳扩散模型的不完全市场下,静、动态资产优化配置等价的充分必要条件。我们的分析假定股票价格为带跳的扩散过程。
- 胡姝慧王萍张曙光
- 我国认股权证价格偏误的实证研究——以中化CWB1为例被引量：4
- 2009年
- 我国权证市场是一个新兴市场,权证市场价格与理论价格长期存在较大偏离。本文以中化CWB1为例,首先运用修正的Black-Scholes公式计算权证的理论价格,证明权证价格偏误的存在主要不来源于模型设定误差,而是与标的股票价格相关。再运用计量经济学的方法讨论权证价格偏误和标的股票价格的协整关系,并建立误差修正模型以定量地描述二者之间的短期波动关系。最后从理论上分析我国权证市场的发展现状和导致价格偏误的深层次原因。
- 胡姝慧张曙光
- 关键词：金融工程实证
