邱世斌
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：华侨大学商学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 马尔可夫链在前沿资产组合中的运用被引量：1
- 2009年
- 将马尔可夫链与资产前沿组合有效结合,以福建板块的5支股票数据做为样本,运用马尔可夫链和自相关性来预测股票在将来的收益率及其分布情况.根据马可维茨理论得出股票市场的前沿组合,对中国股票市场的实例进行实证分析.在择优标准的选取过程中,单位收益的风险最小或是单位风险的收益最大只是一种标准,其选择的方法可以依据相关理论进行选择.
- 邱世斌陈燕武
- 关键词：马尔可夫链
- 基于Markov转换模型的前沿资产组合分析被引量：2
- 2008年
- 文章将Markov转换模型与资产前沿组合理论有效地结合在一起,在应用Markov转换模型预测出股票下一时期收益率及其方差的基础上,根据马可维茨的投资组合理论得出股票市场的前沿资产组合,并以中国证券市场中的几支样本股票为例进行了实证分析。
- 陈燕武邱世斌
- 运用信用监测模型度量上市公司信用风险的有效性研究
- 2008年
- 本文运用信用监测模型对我国上市公司的信用风险进行度量,并将度量结果与Z值模型的度量结果进行比较,以检验信用监测模型度量我国上市公司信用风险的有效性。
- 邱世斌陈燕武
- 关键词：Z值模型违约距离违约概率
