韦文彬
- 作品数：3 被引量：73H指数：3
- 供职机构：东北财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金全国统计科学研究计划项目辽宁省高校创新团队支持计划更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 我国银行业系统性风险测量研究
- 2008年美国金融危机爆发,是自二十世纪30年代以来最为严重的一场世界性金融和经济危机,对世界经济的重创和影响需要较长时间弥合和修复。国际上普遍认为,系统性金融风险的累积和宏观审慎监管的缺失,是导致此次严重金融危机的重要...
- 韦文彬
- 关键词：系统性风险银行业DCC-GARCH模型分位数回归
- 文献传递
- 基于MES测度我国银行业系统性风险被引量：34
- 2012年
- 本文基于我国14家上市银行2007年10月7日至2012年5月31日的数据,运用边际期望损失(MES)方法,度量了我国银行业系统性风险贡献度,并在建立面板数据回归模型的基础上,探究了银行业系统性风险贡献度的影响因素。实证结果表明:2008年1月至2008年12月美国金融危机爆发期间,我国上市银行系统性风险明显高于平常时期,MES方法度量的结果比较符合实际情况;此外,无论是危机期间还是危机之后,我国大型国有商业银行的系统性风险贡献度都很小,而规模较小的股份制商业银行的系统性风险贡献度相对较大;通常,高风险银行的系统性风险贡献度也大。
- 赵进文韦文彬
- 关键词：DCC-GARCH模型
- 系统性金融风险度量方法的比较与应用被引量：39
- 2013年
- 本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。
- 赵进文张胜保韦文彬
- 关键词：系统性风险MES分位数回归DCC-GARCH模型
