马超群
- 作品数：416 被引量：2,686H指数：27
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学社会学更多>>
- 不同股市周期下的基金业绩—资金流量关系:基于中国开放式股票型基金面板数据的研究被引量：2
- 2016年
- 本文以2004—2014年中国开放式股票型基金为研究对象,从股市周期的角度探讨投资者申购和赎回基金的影响因素和"赎回异象"。实证结果表明:在不区分市场周期的情况下,开放式股票型基金的资金流量和历史业绩总体呈正相关关系,投资者表现为追逐业绩而相对忽视风险。不同股市周期下的投资者选择呈现出不对称性,即在牛市期间基金投资者表现为追逐基金历史业绩,在熊市期间表现为对基金历史业绩不敏感。
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- 关键词：基金业绩开放式股票型基金
- 基于区块链的动态抵押贷款监管方法及系统、设备、存储介质
- 本发明公开了一种基于区块链的动态抵押贷款监管方法及系统、设备、存储介质，所述方法利用区块链技术实现交易数据的不可篡改与不可伪造，保证动态抵押的过程中所有数据的真实性与完整性，且所有交易数据都可追溯可查询，使融资银行和贷款...
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- 基于区块链的应收账款融资贷款方法、设备、介质及系统
- 本发明公开了一种基于区块链的应收账款融资贷款方法、设备、介质及系统，包括：应收账款方节点向区块链上发布用于融资贷款的融资贷款需求，融资贷款需求包括应收账款信息；调用金融机构方节点发布的用于对融资贷款进行贷款管理的贷款合同...
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- 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究被引量：14
- 2019年
- 传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本文考虑随机波动率模型下的期权定价问题,并针对我国上证50ETF期权进行实证分析。为了解决定价模型的参数估计问题,采用上证50ETF及其期权价格数据,建立两步法对定价模型的参数进行估计。该估计方法保证了定价模型在客观与风险中性测度下的一致性。采用2016年1月到2017年10月的上证50ETF期权价格数据为研究样本,对随机波动率模型进行了实证检验。结果表明,无论是在样本内还是样本外,随机波动率模型相比传统的常数波动率B-S模型都能够获得明显更为精确和稳定的定价结果,B-S模型的定价误差总体偏大且呈现较高波动,凸显了随机波动率对于期权定价的重要性。另外,随机波动率模型对于短期实值期权的定价相比对于其它期权的定价要更精确。
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- 关键词：期权定价随机波动率
- 基于智能竞拍平台的票据融资方法及系统、设备、介质
- 本发明公开了一种基于智能竞拍平台的票据融资方法及系统、设备、计算机可读取的存储介质，该方法运用区块链与智能竞拍算法相结合的技术，构建了一个去中心化的票据交易平台，提高了票据融资背景资料的真实性和透明性的同时，降低了搜寻成...
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- 文献传递
- 中国能源消费与经济增长的协整与误差校正模型研究被引量：294
- 2004年
- 详细研究中国从1954～2003年间年度GDP和能源总消费以及能源消费各构成部分(包括煤、石油、天然气和水电力等)之间的长期均衡关系。研究结果表明GDP分别与能源总消费、煤炭消费之间存在协整关系,而GDP与石油、天然气和水电之间不存在协整关系,进而分别建立了GDP与能源总消费以及GDP与煤炭消费之间的误差校正模型。
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- 关键词：GRANGER因果关系能源消费误差校正模型
- 基于区块链的利率掉期交易方法及系统、设备、存储介质
- 本发明公开了一种基于区块链的利率掉期交易方法及系统、设备、存储介质。该方法利用区块链与身份认证、智能合约相结合的技术方案，移除了传统利率掉期交易参与的第三方组织，简化了中间过程，实现了交易企业的直接对接，实现了真正的融资...
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- 风险度向量方法及其实证研究
- 在对已有风险管理方法进行分析与回顾的基础上,基于金融市场显著的非线性特征,提出了风险度向量方法这一完整的理论分析框架,以对非线性风险进行有效监控。实证研究表明该方法能够科学地反映金融市场的波动性风险状况与非线性本质。
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- 关键词：风险管理
- 文献传递
- 基于联觉的食品包装设计方法被引量：12
- 2013年
- 联觉是指激活某一感觉通道却令人在另一感觉通道中产生感知。食品包装设计的材质、形状、颜色等均具有特异的味觉联觉机制,表现出基于联觉的丰富多样的味觉特征,如玻璃材质包装设计就使人感觉其内的食品味道更冰凉些。基于联觉的食品包装设计应特别注意食品包装设计中各物理特征与味觉间的动态一致性、细分多样性与协调一致性。
- 涂阳军杨智马超群
- 关键词：联觉食品包装食品包装设计
- 一致性风险价值及其非参数方法计算被引量：18
- 2003年
- 分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算一致性风险价值。
- 马超群文凤华兰秋军刘昆杨晓光
- 关键词：证券市场一致性风险价值股票市场债券
