冯春山
- 作品数：13 被引量：206H指数：9
- 供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论更多>>
- 项目中主要风险的管理被引量：19
- 2002年
- 任何项目都存在着风险,其中有些风险可能会导致项目的失败。项目管理者必须能够识别项目中的风险,并且判断其中的主要风险。本文提出了用系统思想方法识别项目风险的思路和评估重要风险的三种方法,这三种方法计算简单,是具有较强的操作性的方法。
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：风险管理项目管理
- 国际石油市场价格波动的对策被引量：10
- 2004年
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：国际石油市场价格波动石油价格风险规避期货价格
- 石油价格的组合预测研究被引量：22
- 2004年
- 石油价格的预测研究具有重要的意义。近年来的研究表明,组合预测比单项预测具有更高的预测精度。本文提出一种利用ARIMA和神经网络进行组合预测石油价格的方法,结果表明这种方法相对于单一的预测方法具有更高的精度,对于复杂时间序列的分析和预测有很好的应用价值。
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：石油价格ARIMA神经网络组合预测
- 应用半参数法计算石油市场风险价值被引量：8
- 2004年
- 由于石油价格收益存在厚尾性特征,采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险,对此提出了一种半参数方法,实证表明这种半参数方法在99%的置信度下VaR的计算结果大大改善.
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：石油风险价值模型
- 国际石油市场的ARCH效应分析被引量：57
- 2003年
- 近几年发展起来的非线性时间序列模型及其分析方法在理论探讨和实际应用方面都取得了迅速的发展 ,形成了ARCH族计量模型。利用ARCH模型对国际石油价格进行波动性检验 ,发现国际石油价格呈现较为明显的ARCH效应。石油企业抵御价格风险 ,应降低企业经营成本 。
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：石油价格ARCH模型波动性
- 石油期货套期保值时变套期比研究被引量：23
- 2004年
- 通过对石油价格的实证分析认为,石油价格波动具有时变性,并且现货价格和期货价格具有协整关系.考虑这两种特征,用带有GARCH误差项的向量误差修正模型求解时变套期保值比率.实证结果表明,该方法套期保值效果好于通常最优固定套期比的方法.
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：石油期货套期保值
- 企业应对突发事件的措施研究被引量：2
- 2003年
- 企业在发展过程中不可避免要遭遇一些突发事件 ,这些突发事件可能会给企业带来相当的损失 ,也可能使企业遭受毁灭性的打击。文章从事前、事中和事后三个方面 。
- 冯春山吴家春赵群飞
- 关键词：企业突发事件资金周转率
- OPEC对国际石油价格影响研究被引量：22
- 2003年
- 石油是一种关系国计民生的商品。我国的石油进口量越来越大 ,世界油价变化要影响我国经济发展。对世界石油价格进行研究是非常必要的。本文分析了石油市场结构 ,认为OPEC对石油价格影响最大 ,然后总结OPEC产量政策的历史事件 ,然后对其进行统计 ,最后认为OPEC的产量政策对后期价格影响效果明显。
- 李懿冯春山
- 关键词：OPEC国际石油价格世界石油市场欧佩克石油需求石油产量
- 石油期货套期保值套期比选取的研究被引量：22
- 2005年
- 石油价格波动给国内企业带来了严重的经营风险,研究石油期货市场套期保值规避石油价格波动风险具有重要意义。研究了考虑石油期货价格和现货价格误差修正关系和价格波动集簇性两方面的情况下套期比的选取,实证分析了1月和2月期货的套期保值效果差异。
- 冯春山蒋馥吴家春
- 关键词：石油期货套期保值
- 石油价格的ARFIMA模型预测研究被引量：16
- 2005年
- 经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的 ARMA 模型是不考虑长记忆性的．应用考虑长记忆性的 ARFIMA 模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA 模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的 ARMA 模型．
- 冯春山吴家春蒋馥
- 关键词：石油价格ARFIMA长记忆
