刘志强
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
- 供职机构：江西师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：江西省自然科学基金国家自然科学基金江西省普通高校人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 利用标准化波动率微笑预测期权价格的实证分析被引量：3
- 2007年
- 本文利用市场报价对期权均衡价格的估计提供了一种新的数值方法——标准化波动率微笑方法,为了验证该方法的有效性,本文同时采用历史波动率法、GARCH(1,1)模型、加权隐含波动率法,对美式SPDR期权进行了实证研究,分析了上述四种方法的预测效果.结果表明,本文的方法简单有效,具有较高的实际应有价值,对市场投资具有正面的辅助作用.
- 安娜金朝嵩刘志强
- 关键词：历史波动率隐含波动率波动率微笑GARCH(1,1)模型
- 基于在险价值风险度量的信度估计被引量：2
- 2018年
- 在险价值度量（Value—at—Risk）是金融中的一种重要的风险度量方法，被广泛应用于金融、保险等风险管理行业．建立了在险价值的贝叶斯统计模型，利用信度理论的方法将在险价值的估计限定在经验估计的线性函数中，得到了在险价值的信度估计．进而，证明了估计相合性和渐近正态性．最后，利用数值模拟的方法在中等样本容量下验证了估计的收敛速度．
- 周东琼刘志强温利民
- 关键词：在险价值信度估计强相合性渐近正态性
- 风险度量的贝叶斯估计及其统计分析被引量：1
- 2019年
- 建立了贝叶斯模型,研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法.进而研究了风险度量的贝叶斯估计和贝叶斯预测,并在指数风险模型中证明了估计的相合性和渐近正态性,最后利用数值模拟的方法验证了不同样本下估计的收敛速度.
- 王正武温利民刘志强
- 关键词：贝叶斯估计相合性渐近正态性
