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卢颖
作品数:
4
被引量:9
H指数:2
供职机构:
天津科技大学经济与管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
杜子平
天津科技大学经济与管理学院
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2009
2篇
2008
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Copula理论在相关性分析中的应用及其多元扩展
本文首先对Copula理论及其建模方法进行了系统、全面、细致的梳理和总结,随后引入了图论为多元相关结构的建模提供新思路,并为多元变量的分组分解提供了可能性,最后将理论知识用于实践,在四元汇率价格分析中,不仅考察了两两序列...
卢颖
关键词:
COPULA理论
建模方法
参数估计
文献传递
多元关联结构的建模研究
被引量:1
2009年
在本文中,运用Aas(2007)、Bedford和Cook(2002)关于藤建模的方法以及采用双变量copula对多元系统建模的思路,分析了汇率市场的内部关联性。选取四维汇率数据(澳元兑美元、欧元兑美元、新西兰币兑美元、英镑兑美元)进行了实证分析。结果显示,利用D藤pair-copula分解式构建的模型对所选数据的描述优于直接采用多元copula对数据的描述,也优于利用C藤pair-copula分解式构建的模型的描述能力。
卢颖
杜子平
关键词:
COPULA
基于Pair—copula方法的高维相关结构模型的构建
被引量:1
2008年
文章在Bedford、Cooke、Joe的工作基础上,利用条件独立的简单构造模块(pair—copula)对多元数据进行建模,模型方案是将多元密度函数分解成一系列pair—copula,为copula理论在高维下的应用提供理论基础,并给出在该模型下进行参数估计的算法。
卢颖
杜子平
关键词:
PAIR-COPULA
基于pair-copula方法的高维相关结构构建
被引量:5
2008年
本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础,利用一系列简单构造模块(pair-copula)对多元数据进行建模,利用pair-copula分解式来分析多元变量间的相关结构,为copula理论在高维下的应用提供理论基础,并给出在该模型下进行参数估计的算法。
卢颖
杜子平
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