张思
- 作品数：12 被引量：12H指数：3
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- 基于稳定分布的ARCH模型均值检验变点
- 2017年
- 目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验,其中特征指数κ∈(1,2)。方法引入残量平方累积和统计量,在原假设条件成立时,证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明:统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感,也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。
- 金浩张思
- 基于Bootstrap抽样的厚尾自回归过程结构变点检测
- 2023年
- 该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量,利用广义的中心极限定理,证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函,并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况,采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明,基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平,经验势也达到令人满意的效果.此外,当突变位置位于样本后半段时,经验势有较大幅度提高.最后,通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性.
- 张思金浩杨云锋
- 关键词：BOOTSTRAP
- 基于Bootstrap方法的重尾相依序列均值变点Ratio检验被引量：3
- 2019年
- 文章提出了一个改进的Ratio统计量来检测方差无穷重尾相依序列中可能存在的均值变点。基于广义泛函中心极限定理,在原假设下得到统计量的渐近分布,并在备择假设下证明了该检验的一致性。针对重尾指数未知且难以估计的特点,应用Bootstrap重抽样方法确定了统计量渐近分布的临界值。数值模拟结果表明:Ratio检验不仅能很好地控制经验水平,而且相比已有的均值变点检验方法,经验势也有较·明显的提高.
- 金浩高奎张思
- 关键词：BOOTSTRAP渐近分布
- 一种数学模型演示教具
- 本发明公开了一种数学模型演示教具，它包含显示屏本体(1)，该显示屏本体(1)两端的上下两侧分别设置有定位耳座(2)，位于同一端的两个定位耳座(2)之间安装有与其转动连接配合的转轴(3)，位于显示屏本体(1)两端的两个转轴...
- 金浩张思
- 文献传递
- 基于Bootstrap方法的AR(p)模型方差变点的检验被引量：2
- 2018年
- 研究了基于AR（p）模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利用bootstrap抽样方法以提高经验势函数值.数值模拟和实例分析都充分说明方法对相依过程结构变点检验的有效性.
- 金浩张思杨云锋
- 关键词：BOOTSTRAP
- 一种数学模型演示教具
- 本发明公开了一种数学模型演示教具，它包含显示屏本体(1)，该显示屏本体(1)两端的上下两侧分别设置有定位耳座(2)，位于同一端的两个定位耳座(2)之间安装有与其转动连接配合的转轴(3)，位于显示屏本体(1)两端的两个转轴...
- 金浩张思
- 基于变点模型的我国煤炭价格波动特征研究被引量：3
- 2016年
- 分析了我国煤炭价格形成机制的长期演变趋势,利用秦皇岛大同优混煤2003年3月至2015年3月每周的平仓价格数据,采用结构变点检验分析法,实证研究了煤炭价格的波动规律.研究结果表明:煤炭价格呈现出显著的强持久性、高波动性和高强度跳跃性的市场特征.当存在突发事件时,变点模型能较好地拟合煤炭价格的变动过程.注意到,煤炭价格波动性主要由市场供需关系所决定,预计煤炭供大于求的阶段性状态仍会延续,煤炭价格将持续走低.最后提出了相应的对策与建议.
- 张思金浩郭莉
- 关键词：煤炭价格变点模型
- 基于改进Ratio统计量的重尾AR(p)时间序列均值变点检验
- 2024年
- 文章提出两个改进的Ratio统计量来研究重尾AR(p)时间序列均值变点检验问题,在原假设下推导了统计量的渐近分布,且在备择假设下证明了其一致性。由于重尾指数未知且难以估计,因此结合Wild Bootstrap重抽样方法来确定渐近分布的临界值;在均值变点存在的情形下,给出了变点位置的一致估计量。数值模拟结果表明:统计量的临界值均不受重尾指数和自回归系数的影响,其经验水平和经验势均取得满意的效果;尤其在原假设下,积分型Ratio统计量的经验水平表现出更好的稳健性,而在备择假设下,最值型Ratio统计量则具备更好的显著性。最后,基于一组股票数据,从实际应用角度进一步阐明所提方法的有效性和可行性。
- 张思刘叶金浩
- 厚尾相依序列持久性变点的统计推断
- 自上世纪70年代以来，变点的统计分析成为国内外学者所关注的研究热点问题之一。经济周期模型与传统凯恩斯模型的一个重要区别是产出波动中是否存在较大的持久性分量，因此持久性变点问题对决策者具有重要意义；厚尾相依序列具有可加性且...
- 张思
- 关键词：收敛速度
- 文献传递
- 基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验被引量：3
- 2012年
- 基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性.
- 金浩张思乔宝明田铮
- 关键词：BOOTSTRAP方法单位根
