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李会杰

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学经济管理天文地球更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇天文地球

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 2篇渐近
  • 2篇渐近估计
  • 1篇索赔
  • 1篇投资回报
  • 1篇强逼近
  • 1篇回报
  • 1篇更新风险模型
  • 1篇二维风险模型
  • 1篇Φ-混合序列
  • 1篇TWO-DI...
  • 1篇SUMS
  • 1篇SIZE-D...

机构

  • 4篇浙江工商大学

作者

  • 4篇李会杰
  • 2篇傅可昂

传媒

  • 2篇高校应用数学...
  • 1篇The 5t...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 2篇2014
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
由φ-混合序列产生的长程相依过程的广义强逼近定理
2014年
设{X_k;k≥1}是由X_k=∑_(i=0)~βα_iε_(k-i)所定义的滑动平均过程,其中{ε_i;-∞
李会杰傅可昂
关键词：强逼近
一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计被引量：1
2017年
考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.
李会杰倪佳林傅可昂
关键词：二维风险模型投资回报破产概率
具有随机投资收益的二维更新风险模型破产概率的渐近估计
随着经济金融背景的不断变化，金融保险业被投入到一个巨大的风险漩涡之中。各种体制的、内部的、外部的风险因素威胁着保险公司的财务安全和运营发展，因此建立金融保险业的风险模型，是保险公司建立内部风险管理制度的基本问题。自190...
李会杰
关键词：破产概率渐近估计
文献传递
Precise large deviations for sums of random vectors in a two-dimensional size-dependent renewal risk model
Consider a two-dimensional renewal risk model, in which the claim sizes {(X)k;k≥1} form a sequence of independ...
李会杰
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共1页<1>
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