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李杰

作品数：3 被引量：123H指数：2
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇信用
  • 2篇银行
  • 2篇商业信用
  • 2篇反周期
  • 1篇动态面板
  • 1篇动态面板模型
  • 1篇信贷
  • 1篇信贷政策
  • 1篇衍生品
  • 1篇衍生品定价
  • 1篇银行借款
  • 1篇银行信贷
  • 1篇相依结构
  • 1篇面板模型
  • 1篇借款
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇经济周期
  • 1篇风险管理
  • 1篇COPULA...

机构

  • 3篇北京航空航天...
  • 1篇中国地质大学...

作者

  • 3篇李杰
  • 2篇石晓军
  • 1篇张顺明
  • 1篇李平
  • 1篇李杰

传媒

  • 1篇财经研究
  • 1篇经济学（季刊...
  • 1篇中国科学：数...

年份

  • 1篇2021
  • 2篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
动态copula模型及在金融中的应用被引量：1
2021年
copula模型因为能全面和灵活地刻画变量之间复杂的相依结构,因此被广泛应用于金融领域.金融市场的动态发展导致金融变量之间的相关性随时间变化而变化,这种动态相关性可以通过使copula函数或其参数随时间变化进行建模.本文介绍了动态copula模型的引入和发展、目前常见的几种动态copula模型、动态copula模型在金融中的应用现状等几方面,最后给出研究展望.
李平李杰李杰
关键词：COPULA模型金融市场相依结构衍生品定价风险管理
商业信用与银行借款的替代关系及其反周期性:1998-2006年被引量：72
2009年
商业信用和银行借款是我国企业最重要的两类短期融资来源,它们之间的关系及其随宏观经济周期变化的行为是两个重要的金融与经济问题。文章分别建立了混合样本的联立方程和分期联立模型,利用沪深两市1998-2006年上市公司的5 354个样本点数据展开实证。得到的关键结论有:两类融资之间的总体平均替代率约为17%;相关性检验认为替代系数与同步宏观经济指标GDP之间具有反周期性规律。提出了宏观政策设计和微观企业管理的相关建议。
石晓军李杰
关键词：商业信用银行借款经济周期
商业信用对信贷政策的抵消作用是反周期的吗?来自中国的证据被引量：52
2009年
本文的主要目的是研究在中国背景下，商业信用作为一种重要的“体外循环”对商业银行正式融资渠道中的信贷政策是否具有抵消作用，该作用的程度在不同经济周期中的变化规律是什么。以1998-2006年284家上市公司为样本，我们分别估计了随机效应Panel模型和时变系数随机效应Panel模型，得到样本期内商业信用对信贷政策的抵消作用大约为17．2％，而抵消作用的程度具有同步性反经济周期规律。我们还特别考虑了商业信用的时滞性特征的影响，建立了一阶动态Panel模型，GMM—SYS估计结果表明，时滞性效应显著。控制了时滞性效应后的抵消作用大约为8．8％。我们采用了ROC方法和含有经济周期指示变量交叉项的动态Panel模型，严格地验证了抵消作用程度确实是反周期的。基于行业分类的稳健性分析同样也验证了抵消作用的存在及抵消作用程度的反周期性。
石晓军张顺明李杰
关键词：商业信用银行信贷反周期动态面板模型
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