来翔
- 作品数：8 被引量：9H指数：2
- 供职机构：山东大学数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
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- 不确定环境下障碍再装期权的动态定价模型——基于BSDE解的期权定价方法被引量：1
- 2011年
- 研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)的解以及时间-风险折现方法,提出了障碍再装股票期权的动态定价模型,并求出了模型的显式解,得到了障碍再装股票期权的动态定价区间,这与Epstein的基础资产结果在形式上是一致的。最后通过具体的数值分析揭示了投资者个体对Knight不确定性的主观情绪以及上下障碍价格对障碍再装股票期权定价的重要影响。
- 张慧孟纹羽来翔
- 关键词：KNIGHT不确定性期权定价倒向随机微分方程
- 几类双曲型方程交替方向有限元分析
- 双曲型方程模型在自然科学方面有着广泛的应用背景，如在油气勘探工作中，地震勘探是一种很重要的方法，因为它不仅可以提供沉积覆盖地区有关地下地质、地层、岩性等方面的信息，而且工作效率高。地震勘探方法是在地表某测线上，在浅井中用...
- 来翔
- 关键词：双曲型方程有限元方法胞映射
- 用胞映射方法讨论GKDV方程全局吸引域
- 2002年
- 本文用胞映射方法画出了GKDV方程未受扰系统和受扰系统的全局吸引域、r步吸引域。
- 来翔曹庆杰
- 关键词：胞映射
- 广义KDV方程全局分析及其解的存在唯一性
- 胞映射方法是美国学者Hsu（徐皆苏）在20世纪80年代初提出的一种方法,该思想的初旨来自于物理测量和数值计算中不可避免的精度限制.由于这些限制,我们不能将一个状态变量当作点的连续而只能看作非常小区间的集合.现在这种方法已...
- 来翔
- 关键词：混沌胞映射差分法
- 文献传递
- 用胞映射方法讨论一类MKdV方程全局吸引域被引量：3
- 2006年
- 利用简单胞映射方法对一类MKdV(Modified Korteweg-de Vries)方程未受扰系统,周期激励系统进行了讨论.首先利用行波法将MKdV方程化为常微分方程组并用四阶Runge-kutta方法画出其相图,然后用简单胞映射方法得到了MKdV方程的全局吸引域和有限步吸引域.该结果与相应的相图很好的吻合起来.
- 来翔
- 关键词：MKDV方程胞映射吸引域
- 倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英)
- 2010年
- 本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.
- 张慧朱庆峰来翔
- 广义KdV方程半离散有限元方法
- 2006年
- 借助Petrov-Galerkin方法对一类广义KdV方程进行了讨论,得到了广义KdV方程半离散有限元解的最优阶误差估计.
- 来翔
- 关键词：广义KDV方程
- 一类三维拟线性双曲型方程交替方向有限元法被引量：4
- 2010年
- 对一类一般的三维拟线性双曲型方程通过转化二阶时间导数得到关于一阶时间导数的耦合方程组,然后进行离散得到交替方向有限元格式,应用微分方程先验估计的理论和技巧得到了最优阶H^1-模和L^2-模误差估计,并给出了数值算例,数值结果和理论分析得到很好的吻合.
- 来翔袁益让
- 关键词：双曲型方程交替方向有限元方法收敛性分析
