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林清清
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1
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莆田学院数学与应用数学系
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相关领域:
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合作作者
林鸿熙
莆田学院商学院
林建伟
莆田学院数学与应用数学系
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具有违约风险和交易费的房产期权定价
2013年
房价涨幅过快过高在中国房产市场已经是一个不容回避的问题.房产期权作为一种平衡买卖双方利益进行风险管理的有效工具应运而生.在Black-Scholes定价模型的基础上,考虑违约风险和交易费用这两个影响房产期权定价的重要因素,采用未定权益思想方法和△-对冲技巧建立了房产期权的定价模型,然后对模型进行求解,获得相应的数学公式,为考虑具有违约风险和交易费用影响下房产期权进行定价.
林鸿熙
林建伟
林清清
黄清菊
关键词:
违约风险
交易费用
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