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潘瑞娇
作品数:
1
被引量:38
H指数:1
供职机构:
复旦大学经济学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
王赛德
上海财经大学国际工商管理学院
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复旦大学
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上海财经大学
作者
1篇
王赛德
1篇
潘瑞娇
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1篇
财贸研究
年份
1篇
2004
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中国小麦期货市场效率的协整检验
被引量:38
2004年
本文采用扩展恩格尔-格朗杰检验对中国小麦期货市场效率进行研究,结果显示:未来现货价格与距最后交易日前第7、14、28天期货价格协整,并且距最后交易日越近,期货价格越接近对未来现货价格的无偏估计,期货市场接近有效率市场;未来现货价格与距最后交易日前第56天的期货价格不协整,因此可推断距最后交易日超过56天的期货市场没有效率。
王赛德
潘瑞娇
关键词:
交易日
期货市场
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协整检验
恩格尔
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