王守佰
- 作品数:2 被引量:1H指数:1
- 供职机构:上海财经大学应用数学系更多>>
- 发文基金:上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域:理学经济管理更多>>
- 基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价被引量:1
- 2014年
- 本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
- 刘永辉郝瑞丽王守佰
- 关键词:风险债券
- 基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
- 2012年
- 假设利率为分数维随机利率,外汇汇率服从分数跳—扩散过程,并且波动率为常数,期望收益率为时间的非随机函数,本文利用保险精算方法,得出了看涨、看跌外汇欧式期权的一般定价公式,并建立了平价公式。
- 王守佰刘永辉
- 关键词:外汇期权保险精算方法随机利率