您的位置： 专家智库 > >

罗琰

作品数：4 被引量：24H指数：2
供职机构：南京审计大学数学与统计学院应用数学系更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 2篇险种
  • 2篇LUNDBE...
  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇双险种
  • 1篇双险种风险模...
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇索赔
  • 1篇准备金
  • 1篇微分方程
  • 1篇离散风险模型
  • 1篇保单
  • 1篇BINOMI...
  • 1篇POISSO...

机构

  • 4篇中南大学
  • 1篇南开大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 4篇罗琰
  • 2篇李芳芳
  • 1篇邓志民
  • 1篇邹捷中

传媒

  • 3篇数学理论与应...

年份

  • 1篇2005
  • 3篇2004
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
保险公司每期总准备金计算
2005年
本文在保险公司是风险中性的情况下,讨论了在投资影响下的每期总准备金计算问题.通过建立它应满足的线性倒向随机微分方程,得到它在投资影响下的计算公式.
邓志民罗琰李芳芳
关键词：准备金倒向随机微分方程
一类广义离散双险种风险模型被引量：8
2004年
本文推广了 [1]中的离散双险种风险模型 ,讨论了保单到达过程为 Poisson随机序列时的情况 ,得到了最终破产概率的 L undberg不等式以及一般表达式 .
李芳芳罗琰
关键词：险种保单LUNDBERG不等式破产概率
带干扰风险模型及离散风险模型
罗琰
关键词：破产概率
一类离散双险种风险模型被引量：21
2004年
本文研究了一类离散双险种风险模型,其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列,另一类险种的索赔到达为二项随机序列.得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.
罗琰邹捷中
关键词：险种LUNDBERG不等式破产概率索赔
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0