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薛发彪

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：福州大学管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇跟踪误差
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇ETF

机构

  • 1篇福州大学

作者

  • 1篇薛发彪
  • 1篇林玮

传媒

  • 1篇金融经济（下...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货对ETF进行套期保值的有效性研究被引量：1
2013年
股指期货的最主要功能是套期保值,它是投资者进行风险管理的主要工具。ETF在我国发展迅速,必须通过股指期货的套期保值功能规避其系统性风险。本文根据跟踪误差最小化原则,构建出最优ETF组合来模拟沪深300股指现货。然后,运用OLS模型、B-VAR模型及VECM模型计算出ETF组合与沪深300股指期货套期保值的比率,并以这三个套期保值比率计算套期保值绩效,结果发现套期保值效率均达到了90%以上,属于高度有效。从而证明了沪深300股指期货可以很好的发挥套期保值功能。
林玮薛发彪
关键词：ETF跟踪误差最优套期保值比率
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