赵海健
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：南开大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 应用反射原理定价梯式期权被引量：1
- 2011年
- 在Cox-Ross-Rubinstein模型的基础上,使用组合数学的方法研究了一种特殊的多障碍期权:梯式期权.它通过计算经过不同障碍的路的个数,从而计算梯式期权的价格.当梯式期权有m个障碍时,算法的复杂性是O(mn).实验结果表明,算法振荡幅度很小,收敛速度很快,是一个易于执行的高效的数值算法.
- 李冰清赵海健
- Partial障碍期权的组合定价方法研究
- 2009年
- 文章基于组合数学的方法,研究了一种特殊的障碍期权,即partial障碍期权:提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明,该算法振荡幅度较小,收敛速度很快,是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
- 李冰清赵海健
- 关键词：LATTICE
- 组合方法下路径依赖型期权的定价研究
- 赵海健
- 关键词：期权定价生成函数回望期权亚式期权权益指数年金
