- 基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究被引量：2
- 2012年
- 以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMI-FAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著,这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着,尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测,结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。
- 郑雪峰陈铭新
- 关键词：波动率长记忆
- 后向整合企业内部激励设计
- 2001年
- 本文以后向整合企业为背景 ,指出了在信息不对称情况下激励设计的重要意义 ,分析了造成传统的激励设计失灵的主要原因———选用了不当的经营业绩评价指标和不能有效地控制外部性的影响 ,在此基础上以简练的数学形式给出了新的激励设计 ,以保证企业整体目标的最优化通过部门利益的最大化来实现。
- 陈铭新
- 关键词：外部性
- 认购权证及标的股票波动率的实证分析被引量：4
- 2007年
- 真实波动率是无法观测得到的,但已实现波动率是对真实波动率的一致性估计,由B-S公式计算而得的隐含波动率也是真实波动率的一个估计。文章着重介绍已实现波动率和隐含波动率的计算并在中国股票及权证市场进行实证分析,发现隐含波动率作为真实波动率的刻画具有很大的偏差,有力地说明我国权证市场上的高投机性。
- 黄朝阳陈铭新
- 关键词：已实现波动率隐含波动率历史波动率权证市场
- 开放式基金的管理和运作研究
- 该学位论文应用数理金融学的分析方法研究开放式基金管理和运作中的四个重要方面:开放式基金持有人的赎回行为、净资产总值的动态变化,开放式基金的投资风险及客户关系管理,得出了以下主要结果:1.运用停止时间(stopping t...
- 陈铭新
- 关键词：开放式基金赎回行为客户关系管理
- 文献传递
- 我国上市公司杠杆治理效应的实证分析
- 2007年
- 根据西方杠杆治理理论,从实证角度对我国上证50和中小企业板块中的上市公司的代理成本与资产负债率的关系进行分析。由于我国银行对企业约束的加强,上市公司的代理成本都随着负债的增加而降低了。杠杆治理效应在中小企业得到体现,但在上证50中却没有很好的显现,银行对这些公司的约束还应进一步加强。
- 陈铭新杨洋
- 关键词：代理成本预算约束
- 具有潜在抗癌效果化合物及其测定方法
- 本发明属于抗癌领域，具体涉及一种具有潜在抗癌效果化合物及其测定方法。以三聚氰胺或者灭蝇胺为主体进行衍生；所述的化合物采用下述步骤制备：1)将1eq灭蝇胺或者三聚氰胺、以及0.5‑1.5eq的卤代烃，加到5‑20倍质量份的...
- 王旭辉王浩添闫瑾丛徐依依何一帆包茗脉杨冬冬陈铭新
- 文献传递
- 供应链管理中最佳快速响应能力的确定被引量：10
- 2002年
- 快速响应是供应链管理的核心。运用边际分析法对快速响应进行成本收益分析 ,并得出最佳快速响应能力的判别条件。
- 陈铭新
- 关键词：供应链管理快速响应
- 投资方案内部收益率的分析被引量：9
- 1999年
- 本文严格地证明了投资方案的内部收益率（ＩＲＲ）与借款利率的关系，全部资金与自有资金的内部收益率的关系，以及不同的借款偿还方式对自有奖金内部收益率的影响。
- 陈铭新彭霈
- 关键词：内部收益率
- 折旧方法对投资方案动态财务指标的影响被引量：2
- 2001年
- 本文的目的在于比较加速折旧法和直线折旧法对投资方案的主要动态财务指标的影响 ,通过严格论证和实例分析 。
- 陈铭新
- 关键词：加速折旧法直线折旧法净现值内部收益率动态投资回收期净现金流量
- 培养我国开放式基金持续创新能力的探讨被引量：1
- 2002年
- 开放式基金是我国证券市场的新生事物 ,其兴衰成败的关键在于培养持续创新能力。给出了持续创新能力的概念并较为系统地论述了培养我国开放式基金持续创新能力应坚持的指导思想 ,在具体操作中应遵循的基本原则和培养持续创新能力的若干重要方面。
- 陈铭新
- 关键词：开放式基金持续创新能力
