刘庆平
- 作品数：7 被引量：22H指数：3
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈被引量：2
- 2014年
- 本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.
- 刘庆平陈丽航李静
- 关键词：CEV模型
- 带马氏利率的离散时间风险模型的破产概率(英文)被引量：6
- 2009年
- 本文考虑一类保费和理赔额均为随机变量,且利率为马氏链的离散时间风险模型。推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到了最终时间破产概率的上界表达式。
- 李娜芝刘庆平
- 关键词：破产概率利率
- 带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额被引量：1
- 2009年
- 本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。
- 孙映霞刘庆平
- 关键词：破产概率
- 正定矩阵的性质及相关问题被引量：4
- 2011年
- 正定矩阵具有非常广泛的应用.本文对正定矩阵的结论与重要性质进行了归纳总结,并在此基础上,对部分结论与性质进行了适当的推广.
- 张丹刘庆平
- 关键词：正定矩阵实对称矩阵合同顺序主子式
- 基于风险测度CaR_k的最优投资组合(英文)
- 2013年
- 本文定义一种k阶在险资本值(CaRk)来度量风险,并研究在经典Black-Scholes市场中的均值-CaRk最优投资组合问题,给出了CaRk的显示表达式,并得到了均值-CaRk最优投资组合问题的最优策略及相应的最优财富值.
- 刘琦刘国平刘庆平
- 关键词：最优投资组合
- 中立型无限时滞带跳随机泛函微分方程解的存在唯一性
- 2010年
- 本文首先在Lipschiz条件和线性增长条件下,通过Picard迭代法研究了带跳的无限时滞中立型随机微分方程解的存在唯一性,接着对这这类方程的Picard迭代解与精确解的误差进行估计,最后讨论了解的矩估计。
- 刘庆平宁重阳
- 关键词：中立型随机泛函微分方程时滞
- 工科研究生矩阵论课程教学改革的探索与实践被引量：9
- 2013年
- 本文是作者在工科研究生矩阵论课程教学实践中的一些体会与研究成果的总结,从教学内容、教学方法、师资队伍建设与教研结合等方面提出了一系列的教学改革措施,以期进一步提高工科研究生矩阵论课程的教学质量.
- 刘碧玉刘庆平唐先华
- 关键词：教学教学方法矩阵论
