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唐小兰
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
湖南大学金融与统计学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
龙海明
湖南大学金融与统计学院
谈咏梅
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1篇
2008
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固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究
被引量:5
2008年
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法。
龙海明
唐小兰
谈咏梅
关键词:
住房抵押贷款
违约概率
期权定价
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