张志聪
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
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- 全国社保基金投资及其风险控制研究
- 正如上世纪90年代和本世纪初，许多新兴市场经济体见证了作为机构投资之一的社保基金在从现收现付制向基金积累制转轨中获得了长足的发展。可以预见，在我国作为资本市场重要机构投资者之一的社保基金入市投资的步伐将进一步加快。但社保...
- 张志聪
- 关键词：社保基金投资组合资本市场资产配置
- 文献传递
- 沪深两市收益率特征及波动率相关性分析
- 2009年
- 以沪深两市A股指数为样本,采用GARCH(1,1)模型,研究收益波动度的性质特征,并探讨两市场波动度的相关关系。实证结果表明,两市收益率存在尖峰厚尾与波动集簇等ARCH特征,它们的波动度存在Granger的因果关系。
- 张志聪徐之炜
- 关键词：收益波动率
- 美国稻谷期货开展状况研究
- 2009年
- 2009年4月中国证监会批准郑州商品交易所开展早籼稻期货交易。主要从稻谷期货合约定价效率角度,阐述稻谷期货在美国开展的概况,以期对我国开展的早籼稻期货交易有一个更深入的了解。
- 徐之炜张志聪
- 关键词：稻谷期货期货市场套期保值效率
- 次贷危机的成因及对我国的启示
- 2009年
- 美国次贷危机自2007年2月次级按揭资产质量问题浮出水面以来,愈演愈烈,并向全球金融市场扩散,出现全球流动性危机,并演变为罕见的全球金融经济危机。本文通过次贷危机的成因、影响及对我国的启示进行论述,以期对此次危机有更深刻的认识。
- 张志聪
- 关键词：次贷危机道德风险金融创新
