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张晨曦

作品数：2 被引量：4H指数：2
供职机构：西北工业大学管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇大小非解禁
  • 1篇多维度
  • 1篇事件研究法
  • 1篇周内效应
  • 1篇维度
  • 1篇流动性
  • 1篇解禁
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇股市流动性
  • 1篇VAR
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇西北工业大学

作者

  • 2篇杨一文
  • 2篇张晨曦

传媒

  • 1篇中国证券期货
  • 1篇经济研究导刊

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于混合密度网络测度股市流动性“周内效应”被引量：2
2010年
混合密度网络无需对先验分布做任何假设,可以直接依据历史数据任意逼近其分布密度函数,更适合用其研究金融时间序列。基于混合密度网络,为实现在多个维度上度量流动性风险,本文试图构造能够较全面衡量中国沪深股票市场的流动性风险指标对。并在此基础上研究流动性的周内效应,实证研究发现:沪深股市在一段时间中存在负的"星期五效应"。
张晨曦杨一文
关键词：多维度
基于事件研究法的“大小非”解禁关于股票市场风险研究被引量：2
2010年
通过比较"大小非"解禁事件前后不同时期的风险价值VaR,来评价大小非解禁对证券市场风险的影响。首先针对股票收益率序列具有波动聚集以及尖峰、厚尾的分布形态,应用GARCH类模型计算解禁前后各一段时期内沪深两市不同解禁量股票的VaR;其次应用多种定性、定量统计方法对所计算的VaR值进行前后分析比较,分析结果表明,采用的方法能够很好地捕捉到"大小非"解禁事件增大股票市场风险趋势这一现象。
张晨曦杨一文
关键词：事件研究法VARGARCH股票市场
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