房勇
- 作品数：48 被引量：306H指数：10
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金北京市优秀人才培养资助国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学文化科学更多>>
- 基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成被引量：3
- 2016年
- 针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题,本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素,得到了资产未来收益分布的情景树,并在此基础上进一步采用贝叶斯理论修正了情景概率,最后利用国际证券市场的股票指数数据对模型进行了验证.算例结果表明,基于随机波动率模型的情景元素生成模型得到的情景元素质量良好,贝叶斯方法修正后的情景概率也与真实市场情况更贴合.
- 赵大萍房勇
- 关键词：情景生成随机波动率模型贝叶斯理论
- 管理科学与工程学科战略规划研究被引量：4
- 2006年
- 该文论述了学科战略规划的重要意义,以国家自然科学基金委管理学部管理科学与工程学科的战略规划为例,综合进行文献计量分析、专家调查问卷分析以及学科资助历史分析,对如何遴选管理科学与工程学科的优先资助领域进行了系统的研究,并对研究结果的局限性作了讨论。
- 张玲玲刘作仪李若筠房勇杨涛张超杨晓光汪寿阳
- 关键词：问卷调查
- 次贷危机的系统科学分析被引量：8
- 2009年
- 本文从梳理次贷危机的形成要素出发,运用系统科学的思想和方法对产生次贷危机的深层次原因进行讨论,分析透过次贷危机反应出来的世界经济系统的演化规律。本文认为基于信息技术的金融业过度发展强化了世界经济系统的复杂性,加大了世界经济系统的整体风险,而这种过度发展是当代国际经济分工的必然结果,这次次贷危机本身是当代国际经济新格局发展过程中的一次大调整。
- 杨晓光房勇程棵
- 关键词：次贷危机
- 基于贝叶斯理论的长、短数据资产组合选择
- 本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型。算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于贝叶斯理论改良的投资组合选择模型比截断数据的投资组合...
- 赵大萍张超梁房勇
- 关键词：贝叶斯理论投资组合选择不确定性
- 文献传递
- 引入股指期货的两阶段投资组合选择模型被引量：1
- 2015年
- 本文基于投资组合的安全第一准则,建立了带补偿的两阶段随机规划投资组合选择模型。由于市场中投资者更关注下行风险,故本文利用下半绝对偏差来度量投资风险,并引入股指期货对系统风险进行对冲,从而保证投资组合收益的稳定性。同时,文章利用数值算例对模型进行验证,通过对实际算例的结果分析,我们发现组合在下行市场中表现出良好的收益与较低的波动性。为了保证投资策略在上行市场中的投资收益,本文还对市场趋势进行预先判断,以此作为股指期货投资策略调整的依据。
- 刘彬蔚房勇
- 关键词：投资组合
- 一种基于拓扑结构及分配机制设计的多子块激励共识机制
- 2020年
- 对经典的PoW共识机制进行改进,改变了矿工所挖出区块接入主链的条件和收益分配策略,从而提出了一种改进共识机制。与PoW不同,在该改进共识机制中,首个生成的由N个子区块相连的子链将被整体接入主链,从而用更为复杂的网状结构来代替原有的单一链结构;改进了传统共识机制的收益分配策略,将分配策略分为3个步骤,以期提高算力小的矿工的预期收益,从而激励算力小的矿工积极参与挖矿,提升区块链的安全性。此外,该改进共识机制引入的网状结构,使矿工有了更多的挖矿策略选择。文中分别讨论了挖矿策略的选择、恶意矿工分拆算力、合谋等对区块链的安全与效能产生的影响。最后,通过设置多种市场情景对改进算法进行了仿真实验,分析在各种市场特征下各类矿工的挖矿收益,也就是挖矿策略的种类、选择各挖矿策略的矿工算力之比、算力分布的极差、大小矿工的划分标准等参数对矿工收益的影响效果,以为矿工后期选择挖矿策略提供指导。
- 刘帅甘国华刘明熹房勇汪寿阳
- 关键词：区块链
- 前言
- 2009年
- 在中国科学院系统科学研究所建所30周年之际，恰逢中国运筹学、系统工程和管理科学以及中国科学院系统科学研究所的主要创始人之一、中国工程院院士许国志先生诞辰90周年．我们怀着无比的怀念和敬仰之情编辑此专辑纪念许先生诞辰90周年．
- 汪寿阳杨晓光房勇
- 关键词：中国工程院院士管理科学运筹学创始人
- 管理科学与工程热点研究领域的文献计量分析被引量：57
- 2005年
- 以国外1994～2004年被SCI、SSCI收录的117种期刊、国内1994～2003年77种中文期刊、ISTP国际会议索引数据库2000～2004年会议收录中发表的管理科学与工程领域的论文作为基础数据源,利用文献计量分析方法分析了国内外管理科学与工程学科各领域发展的历史、现状以及未来的研究热点,并重点就国内外热点的形成原因以及热点内容的异同进行了深入研究。可以为我国管理科学与工程“十一·五”发展规划以及优先资助领域的遴选提供一定的参考依据。
- 张玲玲房勇杨涛张超李若筠刘作仪杨晓光汪寿阳
- 关键词：文献计量学
- 基于分层PCA的指数跟踪及实证
- 在当前金融市场中，被动投资策略具有操作简便、成本低、风险低等一系列的优点，因此被越来越多的投资者所青睐。然而，被动投资策略的好坏主要通过跟踪误差来评判，如果跟踪误差较大，就不能够为投资者提供接近标的指数的收益。基于此本文...
- 罗金川房勇
- 关键词：跟踪误差
- 成品油二次配送库存-路径优化模型与两阶段算法被引量：1
- 2023年
- 针对随机需求下的成品油二次配送库存-路径优化问题,考虑各个加油站的存储容量限制,油罐车满隔舱装卸要求和一对多服务等特点,通过设置各个加油站的实际配送量为油罐车隔舱容量的整数倍,以总配送成本和期望损失之和最小化为目标,建立两阶段随机整数规划模型,并设计了多割L-shaped算法.进一步,基于多割L-shaped算法设计了求解大规模问题的两阶段方法,并引入两种改进策略加快多割L-shaped算法的收敛速度.最后利用不同规模的算例进行模拟计算,分别验证了改进多割L-shaped算法高效性和两阶段方法的快速有效性.相比其它算法,两阶段方法在求解大规模问题时的平均运行时间降低了31.34%,平均成本的Gap值不超过2.63%.文章的研究结果为制定成品油二次配送计划提供了决策依据和算法支持.
- 李珍萍焦鹏博韩倩倩房勇
- 关键词：成品油二次配送
