旷志平
- 作品数：4 被引量：11H指数：1
- 供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 巴塞尔新资本协议中内部评级法研究
——基于数据挖掘方法
- 中国于2009年3月加入巴塞尔银行监管委员会,这会给我国银行业发展带来非常深远的影响。一方面,我国银行监管从此实现了从规则‘接受者’到‘制定者’角色的重大转变;另一方面,这将对提升我国银行业的整体水平产生特别重要的推动作...
- 旷志平
- 关键词：巴塞尔新资本协议内部评级法数据挖掘LOGISTIC回归决策树
- 中国收入分配与经济发展水平关系的研究
- 2012年
- 本文在对国内外关于收入分配与经济发展水平关系研究文献进行综述的基础上，研究了改革开放30年来我国经济发展水平与收入分配差距之间的关系。研究发现收入分配差距、经济发展水平和人力资本三者之间存在长期均衡的关系，经济发展水平与收入分配差距之间的倒U关系在我国是成立的。
- 旷志平
- 关键词：收入分配伪回归
- 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算被引量：11
- 2009年
- 针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实证结果表明:基于偏态t分布下的FIGARCH模型测算的动态VaR值克服了其他分布假设上的不足,能够较好地反映金融收益率的实际风险,并在该分布下的Pearson吻合度检验也证实了模型分布选择的正确性。
- 王吉培旷志平
- 关键词：FIGARCH模型动态VAR
- 巴塞尔新资本协议中内部评级法研究
- 中国于2009年3月加入巴塞尔银行监管委员会,这会给我国银行业发展带来非常深远的影响。一方面,我国银行监管从此实现了从规则‘接受者’到‘制定者’角色的重大转变；另一方面,这将对提升我国银行业的整体水平产生特别重要的推动作...
- 旷志平
- 关键词：巴塞尔新资本协议内部评级法数据挖掘神经网络LOGISTIC回归决策树
- 文献传递
