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杨婧
作品数:
1
被引量:6
H指数:1
供职机构:
南开大学经济学院
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发文基金:
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相关领域:
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合作作者
张连增
南开大学经济学院
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张连增
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2014
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连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用
被引量:6
2014年
在寿险中,多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其他状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究,多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型,从而可以进行统一化处理。相对于传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论,本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子,对相应的Thiele微分方程组,通过编程求得数值解。
张连增
杨婧
关键词:
马尔可夫链
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