杨纪龙
- 作品数：13 被引量：37H指数：2
- 供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：中国航空科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学一般工业技术经济管理航空宇航科学技术更多>>
- 对数正态与正态分布定时截尾寿命试验参数的近似置信域
- 2003年
- 提出了两步法来获得对数正态和正态分布大样本定时截尾寿命试验参数的近似置信域。对数正态分布试验中 ,在试验时间对数和的极限分布的基础上构造了枢轴量。为克服直接从枢轴量的渐近正态性求解参数 μ,σ的联合置信域的困难 ,本文利用 Wolynetz提出的μ的 MLE的近似分布首先得到μ的近似置信区间 ,然后给定置信区间中的每个 μ,通过枢轴量求得 σ的近似置信区间 ,最终获得 μ,σ的联合近似置信域。类似地在正态分布试验中可由总试验时间的极限分布构造枢轴量 ,从而获得参数 μ和 σ的联合近似置信域。随机模拟结果表明 。
- 丁洁玉叶尔骅杨纪龙
- 关键词：工程统计渐近正态分布
- 关于罐子模型一个极限分布的注记被引量：1
- 2007年
- 罐子模型在概率论的发展和实际应用中都具有十分重要的地位.设一个罐子中装有b个黑球和r个红球,从中随机地抽取一个球,然后放回并同时加进c个与取出球颜色相同的球和d个与取出球颜色相反的球,其中c、d为任意给定的整数,如此反复进行下去.当c>0,d=0时称为Polya罐子模型;当c=0,d>0时称为Friedman罐子模型.以Sn表示在前n次抽球中抽到黑球的次数,证明了在Polya罐子模型中Sn/n依分布收敛于一个β分布随机变量,在Friedman罐子模型中Sn/n依概率收敛于1/2.
- 努尔买买提.斯拉吉杨纪龙米辉
- 关键词：罐子模型依概率收敛
- 广义幂律过程的一个拟合优度检验法
- 1999年
- 近年提出的广义幂律过程在可靠性分析中有着广泛的应用，它常用于描述复杂系统和软件的可靠性增长模型。在对系统进行可靠性分析时，为了得到正确的分析结果，必须首先对建立的数学模型进行检验。本文讨论了广义幂律过程的拟合优度检验问题，基于过程的截尾样本数据，给出了广义幂律过程的一个拟合优度检验法———Ｆ检验法，并分析了Ｆ检验法的功效与Ｆ检验统计量中的参数ｒ之间的关系，为参数ｒ的确定提供了理论依据。文末给出了检验可修系统的一个实例。
- 杨纪龙叶尔骅白志茂
- 关键词：系统可靠性拟合优度检验
- 马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价
- 2008年
- 研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题.假定资产价格过程为At=exp∫t0rsds,St=S0exp∫0tμs-21σs2ds+∫0tσsdBs+∫R0log(1+k(x))N(t,dx),其中(Bt,0≤t≤T)是标准Brown运动,N(t,.)是一Poisson随机测度,(Xt,0≤t≤T)是开关马氏过程,且它们三者相互独立;μs=〈Xs,μ〉,σs=〈Xs,σ〉,rs=〈Xs,r〉均受开关马氏过程的影响.对此模型,作Esscher测度变换,得到一个等价鞅测度,该测度可使定义的相关熵达到最小.在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法.推广了Elliott等人的结论.
- 王丙均杨纪龙
- 关键词：LÉVY模型ESSCHER变换期权定价
- 带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价被引量：1
- 2008年
- 期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波动率往往是一个随机过程.本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题,得到了美式看涨期权的最优执行时间以及期权价格满足的偏微分方程.
- 丁玲杨纪龙
- 关键词：美式期权随机波动率LÉVY模型期权定价
- 恒加试验下随机截尾指数寿命数据的统计分析被引量：2
- 2000年
- 给出了恒定应力加速寿命试验(简称恒加试验)下，基于随机截尾指数寿命数据的统计分 析方法．借助于简化非线性模型为近似线性模型，求得了加速系数 ａ，ｂ 的近似最小二 乘估计(LSE)，然后由加速模型可以求得在正常应力水平 S０ 下的各种可靠性特征量的 估计．文末给出了随机模拟计算实例．结果表明，所给出的统计分析方法效果较好，计算精 度较高．
- 杨纪龙叶尔骅刘海锋
- 关键词：恒加试验参数估计
- Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值被引量：8
- 2007年
- 在传统B-S模型中,假定资产的价格服从Brown运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大事件发生时,市场价格会发生大的波动,为描述这种现象,需要引入不连续随机过程.研究了标的资产由Levy过程驱动的欧式期权定价,假定无风险利率和波动率都是一般随机过程,通过等价测度变换,在Q测度下,得出不完全市场下的欧式期权定价公式和套期策略.所得结论具有一般性,且证明的方法具有优越性.
- 黄伯强杨纪龙马树建
- 关键词：期权定价跳扩散过程LEVY过程
- TypeⅡ试验下ε（λ，μ）分布位置参数的EB估计被引量：1
- 1995年
- 讨论了在ＴｙｐｅⅡ（无替换定数截尾）试验方案下，当产品寿命为双参数指数分布时，位置参数μ的经验Ｂａｙｅｓ（简记ＥＢ）估计及其收敛速度问题。设受试产品有ｎ个，试验中前ｒ个产品依次出现的失效时间为ｔ（１）≤ｔ（２）≤…≤ｔ（ｒ），令记：μ的Ｂａｙｅｓ点估计为（ｘ，ｙ），利用密度函数及其偏导数的核估计构造出μ的ＥＢ估计为（ｘ，ｙ），（ｘ，ｙ）与（ｘ，ｙ）的Ｂａｙｅｓ风险分别为Ｒ＿（２ｘ）与Ｒ＿（２ｍ）。在一定的正则条件下，证明了这表明，μ的ＥＢ估计的收敛速度ｑ可任意接近于１／４。
- 叶尔骅杨纪龙
- 关键词：统计分析可靠性收敛速度
- 带有不完全信息随机截尾试验下Weibull分布参数的MLE的相合性及渐近正态性被引量：24
- 2000年
- 本文证明了，对于Ｗｌｉｂｕｌｌ分布，基于带有不完全信息随机截尾试验数据获得的参数的极大似然估计（ＭＬＥ）具有强相合性及渐近正态性．
- 杨纪龙叶尔骅
- 关键词：不完全信息相合性韦伯分布MLE
- 幂律过程拟合优度检验的功效比较
- 1999年
- 幂律过程常被用于描述复杂系统的可靠性增长模型和可修系统的可靠性分析。本文考虑定数截尾场合幂律过程的７种拟合优度检验统计量，在备选假设为对数幂律过程时，比较了这７种检验法的功效。大量随机模拟计算表明，当ｒ在较宽的范围内，Ｆ检验法的功效比其余６种检验法都要高。
- 叶尔骅白志茂杨纪龙
- 关键词：可靠性拟合优度检验
