林建忠
- 作品数：14 被引量：37H指数：4
- 供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金基础研究重大项目前期研究专项更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 非线性随机离散系统的最优滤波方程
- 本文讨论非线性随机离散系统的滤波问题,首先建立了平方可积鞅列关于Brown随机序列的表示定理,再应用新息增量序列的鞅方法导出非线性随机离散系统的最优滤波方程,最后,在线性条件下获得了Kalman递推滤波算系。
- 林建忠何关钰
- 关键词：滤波GIRSANOV定理
- 文献传递
- 亚洲期权定价的一个逼近解被引量：4
- 2001年
- 基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式 ,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下 ,利用证券市场的离散化方法 ,导出了以连续样本的算术平均作为终期清帐的亚洲期权定价的逼近解表达式 .
- 林建忠
- 关键词：随机微分方程欧式未定权益逼近解
- 东莞市电子信息技术人才需求现状调研
- 2016年
- 采用问卷、访谈调查和文献调查相结合的方法,对东莞市电子信息技术人才需求进行了详细的调查,运用聚类分析等方法对调查的原始数据进行了分析,得出了近三年来东莞市电子信息行业人才岗位需求和供给的现状与趋势、各专业具体人才需求供给的分布结构特征及相应的就业压力,为探索适应东莞改革新形势的高职实用型、技能型电子信息技术人才培养提供了参考依据。
- 胡选子曹文梁邹琳林建忠
- 正态噪声非线性离散系统的次优递推滤波
- 1993年
- 本文讨论非线性随机离散系统的扩展Kalman滤波形式。在系统状态噪声和观测噪声为不相关正态白噪声条件下,利用Sorenson-Alspach逼近获得了增益矩阵和协方差矩阵的新的递推关系式.
- 林建忠何关钰
- 关键词：非线性
- 非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
- 2001年
- 仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。
- 林建忠叶中行
- 关键词：股票价格欧式未定权益BLACK-SCHOLES方程
- 一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价被引量：17
- 2002年
- 本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式．
- 林建忠叶中行
- 关键词：欧式未定权益
- 金融资产厚尾分布及常用的风险度量——α-stable分布下的MDD、DaR和CDaR被引量：7
- 2013年
- 本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在显著性水平为1%时,α-stable分布更适合衡量风险程度,在此基础上提出了调和α-stable分布,并得到一个同构表示解。最后,本文给出了蒙特卡洛α-stable分布模拟和经验值下的MDD、DaR和CDaR,并得到了模型值和经验值之间的乖离率。
- 耿志祥王传玉林建忠
- 关键词：蒙特卡洛模拟
- 上市公司股票成交量与收益率板块效应的面板数据模型分析被引量：2
- 2013年
- 选择中国股票市场几个有代表性板块的股票,并收集了它们诸如股价、成交量、成交金额、收益率等指标数据,以及中国国内生产总值(GDP)等一些经济指标。利用这些数据建立面板数据模型,通过Eviews统计软件分析中国股票市场作为经济发展"晴雨表"的功能表现,以及这几个板块之间、同一板块之间股票成交量与收益率指标之间的关系。
- 杨赟劼尚建辉林建忠
- 关键词：面板数据模型股票成交量收益率
- 跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价被引量：1
- 2010年
- 在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.
- 蒋英林建忠
- 关键词：跳跃扩散模型等价鞅测度
- 推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理被引量：5
- 2000年
- 在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推广的向后热传导方程 Cauchy问题解的Feynman- Kac定理 .其次 ,利用 Burkholder不等式建立了跳跃 -扩散型随机过程的矩不等式 ,并由此建立了推广的二阶线性抛物型方程 Cauchy问题解的 Feynman-
- 林建忠叶中行
- 关键词：随机微分方程抛物型方程柯西问题
