王红玲
- 作品数：4 被引量：12H指数：2
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- 探索运用Hedonic方法编制房价指数——以合肥市新建住房价格指数为例被引量：3
- 2012年
- 本文以合肥市新建住宅商品房为研究对象,选取较为全面的特征变量,利用Hedonic模型计算2008-2009年合肥市新建住宅商品房的月度特征价格,编制出价格指数,并与官方公布指数作对比分析。比较分析结果显示:利用Hedonic方法编制的房价指数更接近于市场认同感。
- 程建华戴婷王红玲
- 关键词：房价指数
- 房地产板块风险分析——基于GARCH模型VaR方法
- 2011年
- 主要对GARCH模型在风险计量方面的理论方法进行了梳理,并选取2007年1月4日至2010年12月23日上证房地产指数日收盘价作为数据样本,运用GARCH模型VaR方法对我国股市中房地产板块的风险进行了实证分析。实证结果表明我国地产股指序列存在集聚效应,GARCH模型较传统静态法更能够较好的描述我国房地产板块的波动情况,因而测量的VaR值更能反映我国地产板块面临的风险程度。
- 王红玲王正宇
- 关键词：GARCH模型VAR方法房地产板块
- Logit模型对新材料领域上市公司的信用风险评估
- 2011年
- 文章选取了几家新材料领域中的上市公司,通过对其年报各种财务指标的处理,建立了上市公司信用情况的Logit模型,利用该模型可以对上市公司一年后的信用情况进行预测和评估。文章拓展了logit模型在新材料领域中预测信用风险方面的应用,结论表明新材料领域上市公司的盈利能力是信用风险的最关键因素。
- 李洁王红玲
- 关键词：信用风险LOGIT模型主成分分析
- 基于ARIMA模型的我国GDP分析预测被引量：9
- 2011年
- 改革开放后,中国走上市场经济道路,与以往的计划经济相比,国内生产总值的计量应该以改革开放1978年为分水岭,GDP经济模型的建立应当以此为计量起点,做出分析和预测。基于Box-Jenkins(博克斯—詹金斯)方法的时间序列分析技术,对我国1978—2008年的年度GDP数据序列进行建模分析,验证该序列的时间序列特性,研究并选择了序列的最佳ARIMA模型,通过模型对我国2007—2011年度的GDP进行了预测。模型实证分析的结果表明:在GDP时间序列分析建模与预测方面,Box-Jenkins方法及其ARI-MA模型是一种精度较高且切实有效的方法模型。
- 王正宇王红玲
- 关键词：ARIMA时间序列分析GDP
