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赵建国

作品数：2 被引量：15H指数：2
供职机构：新疆大学数学与系统科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇扩散
  • 1篇指数O-U过...
  • 1篇跳-扩散过程
  • 1篇跳-扩散模型
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇计价单位
  • 1篇价格服从
  • 1篇复合期权
  • 1篇POISSO...

机构

  • 2篇新疆大学

作者

  • 2篇师恪
  • 2篇赵建国

传媒

  • 2篇新疆大学学报...

年份

  • 2篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
跳-扩散模型下的复合期权定价公式被引量：8
2006年
运用更一般的G irsanov定理研究了跳-扩散模型下的复合期权的定价问题.通过选取不同的计价单位及概率测度的变换,给出了复合期权的封闭解,从而推广了G ukha l,A g liard i E lettra等人的工作.
赵建国师恪
关键词：复合期权计价单位
股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型被引量：7
2006年
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下,推导出了欧式期权的定价公式,为实践者提供一个参考价格.
赵建国师恪
关键词：POISSON过程指数O-U过程期权定价
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共1页<1>
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