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沪深300股指期货套利研究: 本文主要研究了沪深300股指期货的期现套利与跨期套利。在介绍了必要的沪深300指数及沪深300股指期货内容后,推导了不完美市场下的期现套利模型和跨期套利模型,并详尽分析了股息率、冲击成本、保证金率等套利参数的取值。利用中...; 陈钟; 关键词：股指期货期现套利跨期套利股票市场

从仿真交易看沪深300指数期货的期现套利被引量：18: 2007年; 在考虑了交易成本、指数期货保证金水平以及跟踪误差等因素后,本文给出了沪深300指数期货无套利区间。选择ETF组合作为沪深300指数现货的替代,根据日均跟踪误差最小化原则确定各ETF比重。利用中金所仿真交易数据,我们发现,各仿真合约的错误定价率平均都在8%以上,但在7月份以后显著下降;已到期合约IF0707的平均月化套利收益率为9%,三个未到期合约同样存在可观的套利收益。本文通过分析沪深300指数期货的期现套利,以期为期货交易的政策制定者和投资者提供科学的可操作的参考意见。; 陈晓静陈钟; 关键词：沪深300指数期货期现套利 ETF 跟踪误差

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陈钟