何融
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 美国金融危机对中国传染的实证研究
- 2008年爆发的金融危机席卷全球，导致世界经济的剧烈倒退。美国的金融危机使得中国出现股票市场大幅下跌、出口大幅减少、物价大幅波动、汇率不断上升、通货膨胀严重等一系列的经济问题。考察美国金融危机对中国的严重影响，借鉴、运用...
- 何融
- 关键词：金融危机VAR模型货币政策
- 文献传递
- 中国“节能减排”效率空间差异评价与分析被引量：2
- 2014年
- 本文立足于能源消耗和污染物排放情况，测度我国各个区域的节能减排效率，并对2006年前后两阶段的效率差异性进行分析，反映节能减排政策实施的有效性。从政策来看，节能减排效率差异性比较的时间划分以2006年为标准，2002年至2006年为第一阶段，2007年至2011年为第二阶段。
- 何融袁露丹李庭辉
- 关键词：节能减排污染物排放
- 农产品价格周期性波动研究——基于小波分析被引量：4
- 2013年
- 当前物价水平持续上涨,居民生活质量受到严重影响,通过对农产品价格的周期性波动分析,预测农产品价格变动趋势。本文通过小波分析理论对我国农产品价格指数进行周期性研究,解释造成周期性波动的原因,进而给出合理的政策建议。
- 李正辉路芸何融
- 关键词：农产品价格小波分析
- 国内外豆类期货价格传导实证研究——基于分布滞后回归模型被引量：1
- 2014年
- 用分布滞后回归模型分别研究大豆、豆粕和豆油在国内期货市场和芝加哥期货市场间的传导。从豆类各品种在大连期货交易所和芝加哥期货市场之间的传导特点可以看出,豆类期货价格在国内外的传导具有非对称性。总体来说我国豆类期货价格对芝加哥期货市场的影响力要大于芝加哥期货市场对我国期货市场的影响力,特别显著的是我国大连大豆和豆粕期货都是芝加哥大豆和豆粕期货的格兰杰原因,而反之不成立。虽然大连豆油期货和芝加哥豆油期货价格间的传导互为因果,但是从分布滞后模型的回归结果可以看出,我国大连豆油期货对芝加哥豆油期货价格的影响力要大于芝加哥豆油期货对大连豆油期货的影响力。
- 李正辉李磊何融
- 关键词：农产品期货
- 国内外期货市场价格传导特点的比较
- 2015年
- 文章通过动态相关系数、VAR模型以及格兰杰因果检验对大连和芝加哥期货市场豆类期货价格波动的相关性、各品种相互影响的显著性、持续性、冲击效应和因果效应五个方面进行分析。实证表明:大连期货市场豆类期货各品种价格间的相关性比较一致,价格之间的相互影响比芝加哥期货各品种价格之间的相互影响密切,持续较长;冲击效应较芝加哥期货市场小,大连期货市场豆类期货价格之间冲击效应的非对称性较芝加哥期货市场非对称性大。
- 李正辉袁露丹何融
- 关键词：期货市场VAR模型脉冲响应
