周昀
- 作品数：3 被引量：16H指数：1
- 供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 中国外汇市场压力指数与货币政策关联性——基于TVP-VAR方法的实证分析被引量：14
- 2017年
- 为了正确评估中国外汇市场运行状况,本文首次选取有效汇率、外汇储备、中外利差和汇率预期,并首次使用GIRF方法构建中国EMPI。本文考虑经济数据发生结构突变的可能性,引入TVP-VAR方法研究EMPI与货币政策关联性,实证结果表明:2005年7月至2011年1月,人民币升值压力的月份居多;2011年2月至2015年12月,人民币贬值压力的月份居多;经济增长、国内信贷均与EMPI有相互引导的关系,且在不同时期会有所差异。此外,TVP-VAR方法的实证结果通过了稳健性检验。
- 徐国祥周昀
- 关键词：外汇市场压力指数货币政策
- 具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率(英文)被引量：1
- 2014年
- 本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为"轻尾分布"时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,我们得到了一类重尾分布下破产概率的渐近估计.
- 周昀祝东进
- 关键词：二维风险模型破产概率上界渐近估计
