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应建君

作品数:11 被引量:7H指数:2
供职机构:浙江财经学院数学与统计学院更多>>
发文基金:浙江省教育厅科研计划更多>>
相关领域:经济管理文化科学理学更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 7篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 6篇证券
  • 4篇证券投资
  • 3篇证券投资决策
  • 3篇证券组合
  • 3篇组合证券
  • 3篇组合证券投资
  • 2篇证券组合投资
  • 2篇投资决策模型
  • 2篇均值方差
  • 2篇均值方差模型
  • 2篇方差模型
  • 2篇CAPM
  • 1篇单因素模型
  • 1篇预期收益率
  • 1篇时间序列
  • 1篇收益率
  • 1篇算子
  • 1篇套利
  • 1篇套利定价
  • 1篇套利定价理论

机构

  • 5篇浙江财经大学
  • 3篇浙江财经学院
  • 1篇浙江树人大学

作者

  • 8篇应建君
  • 1篇林路
  • 1篇姚新颉
  • 1篇谷仁乔

传媒

  • 4篇浙江统计
  • 1篇预测
  • 1篇财经论丛
  • 1篇浙江教育学院...
  • 1篇杭州师范学院...

年份

  • 1篇2004
  • 1篇2002
  • 2篇2000
  • 3篇1999
  • 1篇1998
11 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
时变CAPM下的证券投资决策方法研究被引量:3
1999年
应建君
关键词:证券组合组合证券投资均值方差模型投资决策模型预期收益率
关于一类半无限规划离散化解法的偏差估计被引量:2
2004年
在此讨论一类半无限规划离散化解法的偏差估计与正插值算子、拟局部正插值算子逼近的关系,并给出解决问题的方法与思路.
林路应建君谷仁乔
关键词:半无限规划
资产净持有可控的证券组合投资决策模型研究
2002年
以单因素和多因素模型及CAPM和APT理论为基础,分别提出了资产净持有可控的单因素和多因素证券组合投资决策模型,通过最小风险的分析,又提出了更简单的模型。
姚新颉应建君
关键词:证券组合单因素模型CAPMAPT非系统风险
CAPM下的组合证券投资决策与最小风险分析被引量:1
2000年
应建君
关键词:CAPM组合证券投资投资决策模型
组合证券投资理论和方法在生产问题中的应用
1998年
本文利用组合证券投资理论,建立了与Markowitz模型相类似的生产问题的均值方差模型,并讨论了它的最优解。
应建君
关键词:均值方差模型组合证券投资
时间序列的多项式模型及其应用
2000年
应建君
关键词:统计学时间序列
论最优加权组合预测思想在证券投资决策中的应用
1999年
应建君
关键词:证券投资
全文增补中
套利定价理论下的证券组合投资决策模型研究
1999年
应建君
关键词:套利定价理论证券组合投资
共1页<1>
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