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李健成

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：中国人民大学经济学院更多>>
发文基金：国家教育部“985工程”更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇外汇
  • 1篇外汇风险
  • 1篇外汇风险管理
  • 1篇汇率
  • 1篇风险管理
  • 1篇VAR
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇GARCH族...

机构

  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇李健成
  • 1篇邹正方

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH族模型商业银行外汇风险管理的VaR方法研究被引量：7
2010年
面对日趋加大的汇率波动性,商业银行外汇资产面临的风险也越来越大,风险的计量与预测在管理外汇风险中的作用也越来越重要.引入参数法下的GARCH模型对外汇市场存在的风险进行计量分析,并以此为基础运用VaR方法进一步计算外汇资产的风险补偿金,以达到预测和控制外汇风险目的.
邹正方李健成
关键词：外汇风险GARCH模型汇率
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