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李祥发
作品数:
3
被引量:2
H指数:1
供职机构:
西北大学数学系
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发文基金:
陕西省科学技术研究发展计划项目
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相关领域:
理学
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合作作者
宋会杰
西北大学数学系
郭鹏江
西北大学数学系
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Sparre Andersen模型中破产概率的边界
2009年
研究在Andersen Sparre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进一步改进了严重损失函数G(x,y)的边界.
宋会杰
李祥发
郭鹏江
关键词:
破产概率
损失函数
多段分红及二维风险模型的破产概率的研究
本文致力于研究分多段分红的对偶风险模型及二维风险模型的破产理论,主要研究了分三段分红的对偶风险模型的折现红利的期望函数,并对带有扰动项的二维风险模型的破产概率做了研究。根据内容本文分为如下四章: 第一章主要对破...
李祥发
关键词:
二维风险模型
破产概率
文献传递
扰动的二维风险模型的破产概率
被引量:2
2008年
目的主要研究带有扰动项的二维风险模型的破产概率。方法在轻尾条件下,应用鞅论的技巧,求出破产概率的上界。结果求出Lndberg-type在无限时间内的破产概率的上界,并获得一些对两鞅剩余过程依赖关系的了解。结论对于多维风险模型的破产概率,在理论上和实际应用中有重要意义。
李祥发
宋会杰
郭鹏江
关键词:
破产概率
二维风险模型
POISSON过程
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