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杨德生

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：同济大学理学院应用数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇允许卖空
  • 1篇债券
  • 1篇售价
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式未定权益
  • 1篇最优投资策略
  • 1篇未定权益
  • 1篇销售价
  • 1篇卖空
  • 1篇借贷
  • 1篇金融
  • 1篇金融模型
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近分析
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇股票
  • 1篇HJB方程

机构

  • 2篇同济大学

作者

  • 2篇杨德生

传媒

  • 1篇数学理论与应...
  • 1篇同济大学学报...

年份

  • 2篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
具有两类交易费的欧式未定权益定价
2003年
本文考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权益的定价问题 .通过引入脉冲随机控制 ,定义欧式未定权益的销售价 ,利用渐近分析的方法 。
杨德生
关键词：交易费欧式未定权益销售价渐近分析金融模型债券
可卖空股票和借贷的最优投资策略被引量：1
2003年
考虑一类投资消费模型 .投资者可连续投资于无风险债券和风险股票 .假定存贷利率不同 ,并且可允许卖空股票 .投资者的目的是使来自消费的贴现效用的期望值最大 .利用最优控制的方法 。
杨德生
关键词：股票借贷最优投资策略HJB方程允许卖空
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共1页<1>
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