林建华
- 作品数：14 被引量：241H指数：8
- 供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学交通运输工程更多>>
- 短期股价预测模型及算法
- 随机过程及可拓学的原理，建立了股价波动描述模型，并提出了一套运用该模型对未来股价进行预测的方法。
- 林建华姜洪武
- 关键词：股价预测
- 市场利率波动对期权价值的影响被引量：9
- 2001年
- 本文在股价服从指数 O- U过程模型假设下 ,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性 ,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响 ,并将所得结果与 Black-
- 林建华王世柱冯敬海
- 关键词：期权定价市场利率指数O-U过程BROWN运动
- 随机模拟在交通信号配时中的应用被引量：4
- 1999年
- 针对交通中红绿灯时间的合理设计问题，利用随机模拟的方法模拟了多路口、有信号灯控制、双向双车道路段的真实交通情况．构造了模拟算法及优化算法．利用构造的算法对实际路段进行计算并获得成功．
- 许志强冯恩民林建华
- 关键词：交通信号配时优化算法
- 随机利率下的净保费责任准备金被引量：8
- 2004年
- 在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险.为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式.实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小.
- 林建华龙江冯敬海
- 关键词：净保费责任准备金随机利率精算模型固定利率WIENER过程
- 随机利率下提前还贷的优劣分析被引量：14
- 2003年
- 本文根据金融数学的理论,在随机市场利率的条件下,研究了提前还贷对贷款人或债权人的收益或损失,以及这些收益或损失的风险额度。同时也分析了提前还贷的赔偿金问题。
- 林建华方翊冯敬海
- 关键词：随机利率提前还贷金融数学贷款人赔偿金信贷政策
- 基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型被引量：14
- 2002年
- 贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策。本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端 ,以组合风险最小化为目标 ,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件 ,建立了贷款组合的模糊优化模型。在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下 ,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重 ,解决了银行各类贷款的组合决策问题。通过进一步的实例分析 ,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性。
- 奚扬迟国泰林建华
- 关键词：贷款
- 多目标动态投入产出优化模型应用研究被引量：27
- 2001年
- 针对某市研究制定“十五”规划的需要 ,根据该市经济社会发展的实际 ,以 1 997年投入产出表为基础 ,建立了一个多目标动态投入产出优化模型 .该模型包括经济增长、综合经济平衡等 6个目标函数 ,以及动态投入产出等 5类约束 ,采用目标规划法进行求解 ,给出了该市1 998～ 2 0 0 5年 GDP、三次产出增加值、各部门增加值等主要经济指标的预测结果 .该结果与用人工神经网络方法得到的结果基本相同 ,比较符合该市的实际情况 ,已被有关部门采用 .
- 张红霞唐焕文林建华
- 关键词：多目标规划直接消耗系数宏观经济预测
- 短期股价预测模型及算法
- 运用随机过程及可拓学的原理,建立了股份波动描述模型,并提出了一套运用该模型对未来股价进行预测的方法。
- 林建华姜洪武
- 关键词：股价预测物元
- 文献传递
- 基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型被引量：45
- 2002年
- 本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点一是以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反应VaR ,使组合决策分析更为方便。二是考虑了风险之间的相关性 ,用组合VaR的收益率最大损失来控制贷款收益率的风险限额 ;使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在合理的目标收益范围内 ,给定任意一个决策者期望的收益率 ,总能找到对应的风险最小的贷款组合 ,由此模型求出的有效边界 ,为组合贷款的优化决策提供了科学的方法。
- 迟国泰姜大治奚扬林建华
- 关键词：VAR收益率贷款组合优化决策模型贷款风险
- 基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型被引量：72
- 2002年
- 在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型,为银行的风险管理提供了决策方法.本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内;二是运用资产负债管理比率建立约束条件,通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际;三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数,进而求解组合的方差,而不是利用企业资产的相关系数求解,更直接地反映了贷款收益率之间的相关性.
- 迟国泰奚扬姜大治林建华
- 关键词：资产负债管理
