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林珊珊

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇跳扩散过程
  • 2篇扩散
  • 1篇债券
  • 1篇债券定价
  • 1篇套利
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式看跌期权
  • 1篇期权
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇无套利
  • 1篇看跌期权
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇可转换债券定...

机构

  • 3篇中国矿业大学

作者

  • 3篇林珊珊
  • 1篇周圣武
  • 1篇张建英

传媒

  • 1篇河南师范大学...
  • 1篇现代商业
  • 1篇数学学习与研...

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
脆弱期权定价模型
2011年
本文将脆弱期权的价值与交易对手的公司价值和负债联系起来,建立了标的资产价格服从跳扩散过程的脆弱期权定价模型。
林珊珊张建英
关键词：跳扩散过程
跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价
2012年
研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式.
林珊珊周圣武
关键词：跳扩散过程可转换债券违约风险
敲定价格对欧式看跌期权的影响被引量：1
2011年
本文通过假设市场是无套利的,研究了欧式看跌期权与敲定价格变化的关系,并阐述了在实际中的金融意义.
林珊珊
关键词：无套利欧式看跌期权
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